Сравнение PFIG с PCL
PFIG (Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both Corporate Bonds funds. PFIG is passively managed, while PCL is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PFIG charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности PFIG и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIG показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью 2.77%.
PFIG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 2.47%
PCL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIG и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.68% | 3.14% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.77% | 2.51% |
Correlation
The correlation between PFIG and PCL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIG vs. PCL — Ранг доходности на риск
PFIG
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PFIG c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIG | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIG и PCL
Максимальная просадка PFIG за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIG и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIG | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -5.14% | -10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.22% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -1.71% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIG и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIG | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 7.83% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.92% | 7.83% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 7.83% | -2.62% |
Сравнение комиссий PFIG и PCL
PFIG берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIG и PCL
Дивидендная доходность PFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности PCL в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.24% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.40% | 4.15% | 4.12% | 3.54% | 2.58% | 3.34% | 2.81% | 2.92% | 2.88% | 2.54% | 2.58% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
PFIG and PCL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFIG is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFIG is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 4.40% for PFIG.
They also come from different issuers: Invesco and PGIM. Their fees differ too: 0.22% for PFIG and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для PFIG и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор