PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIG с CMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFIG и CMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIG показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у CMCI с доходностью 15.03%.


PFIG

1 день
0.09%
1 месяц
0.54%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.63%
1 год
4.31%
3 года*
5.40%
5 лет*
1.43%
10 лет*
2.47%

CMCI

1 день
1.54%
1 месяц
-6.08%
С начала года
15.03%
6 месяцев
14.65%
1 год
21.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIG и CMCI


2026 (YTD)202520242023
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
0.68%7.87%3.13%5.79%
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF
15.03%7.90%5.68%-2.74%

Correlation

The correlation between PFIG and CMCI is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.06

The correlation between PFIG and CMCI shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF

VanEck CMCI Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

PFIG vs. CMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIG
Ранг доходности на риск PFIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIG: 4646
Ранг коэф-та Мартина

CMCI
Ранг доходности на риск CMCI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIG c CMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PFIGCMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.00

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

9.03

-2.11

PFIG vs. CMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIG на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMCI равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIG и CMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIG и CMCI

Максимальная просадка PFIG за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIG и CMCI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFIGCMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-11.54%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-10.77%

+8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-9.40%

+8.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-3.62%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

2.39%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIG и CMCI

Текущая волатильность для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) составляет 0.93%, в то время как у VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что PFIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFIGCMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

3.73%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

10.41%

-8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

12.30%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

12.65%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.21%

12.65%

-7.44%

Сравнение комиссий PFIG и CMCI

PFIG берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии CMCI в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIG и CMCI

Дивидендная доходность PFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности CMCI в 8.60%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF
8.60%9.89%3.93%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
4.40%4.15%4.12%3.54%2.58%3.34%2.81%2.92%2.88%2.54%2.58%2.57%

Часто задаваемые вопросы


PFIG and CMCI have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMCI has higher volatility (3.73%) compared to PFIG (0.93%). In terms of maximum drawdown, PFIG dropped -15.58% vs CMCI's -11.54%.

On 1-year performance, CMCI leads with 21.49% vs 4.31% for PFIG. On fees, PFIG is cheaper at 0.22% per year. On volatility, PFIG has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CMCI has performed better with a 21.49% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIG is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.

CMCI has the higher dividend yield at 8.60%, compared with 4.40% for PFIG.

PFIG is categorized as Corporate Bonds, while CMCI is Commodities. PFIG tracks RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index, while CMCI tracks UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.22% for PFIG and 0.65% for CMCI.

CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIG и CMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор