Сравнение PFIG с CMCI
PFIG (Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PFIG is a Corporate Bonds fund tracking the RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index, while CMCI is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, PFIG returned 4.31% vs 21.49% for CMCI. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PFIG charges 0.22%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.
Доходность
Сравнение доходности PFIG и CMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIG показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у CMCI с доходностью 15.03%.
PFIG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 2.47%
CMCI
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIG и CMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.68% | 7.87% | 3.13% | 5.79% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 15.03% | 7.90% | 5.68% | -2.74% |
Correlation
The correlation between PFIG and CMCI is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | -0.06 |
The correlation between PFIG and CMCI shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIG vs. CMCI — Ранг доходности на риск
PFIG
CMCI
Сравнение PFIG c CMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIG | CMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.00 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 9.03 | -2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIG и CMCI
Максимальная просадка PFIG за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIG и CMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIG | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -11.54% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -10.77% | +8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -9.40% | +8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -3.62% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 2.39% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIG и CMCI
Текущая волатильность для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) составляет 0.93%, в то время как у VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что PFIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIG | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 3.73% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 10.41% | -8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 12.30% | -9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.92% | 12.65% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 12.65% | -7.44% |
Сравнение комиссий PFIG и CMCI
PFIG берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии CMCI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIG и CMCI
Дивидендная доходность PFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности CMCI в 8.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.60% | 9.89% | 3.93% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.40% | 4.15% | 4.12% | 3.54% | 2.58% | 3.34% | 2.81% | 2.92% | 2.88% | 2.54% | 2.58% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
PFIG and CMCI have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCI has higher volatility (3.73%) compared to PFIG (0.93%). In terms of maximum drawdown, PFIG dropped -15.58% vs CMCI's -11.54%.
On 1-year performance, CMCI leads with 21.49% vs 4.31% for PFIG. On fees, PFIG is cheaper at 0.22% per year. On volatility, PFIG has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMCI has performed better with a 21.49% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIG is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.
CMCI has the higher dividend yield at 8.60%, compared with 4.40% for PFIG.
PFIG is categorized as Corporate Bonds, while CMCI is Commodities. PFIG tracks RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index, while CMCI tracks UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.22% for PFIG and 0.65% for CMCI.
CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIG и CMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор