PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFI с KWT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFI и KWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFI и KWT


2026 (YTD)202520242023202220212020
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
-7.04%1.98%30.58%12.58%-24.09%28.70%13.75%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF
-5.79%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, PFI показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у KWT с доходностью -5.79%.


PFI

1 день
0.48%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.80%
1 год
0.75%
3 года*
12.35%
5 лет*
3.65%
10 лет*
7.58%

KWT

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-5.79%
1 год
6.67%
3 года*
8.77%
5 лет*
10.01%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

iShares MSCI Kuwait ETF

Сравнение комиссий PFI и KWT

PFI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KWT в 0.74%.


Доходность на риск

PFI vs. KWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFI
Ранг доходности на риск PFI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFI: 1313
Ранг коэф-та Мартина

KWT
Ранг доходности на риск KWT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFI c KWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFIKWTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.45

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

0.72

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.10

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.58

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

1.55

-1.37

PFI vs. KWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFI на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа KWT равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFI и KWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFIKWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.45

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.74

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.86

-0.63

Корреляция

Корреляция между PFI и KWT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFI и KWT

Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности KWT в 5.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
0.77%0.68%2.77%1.85%1.93%1.28%1.56%0.92%1.98%0.35%2.16%1.44%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF
5.73%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFI и KWT

Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и KWT.


Загрузка...

Показатели просадок


PFIKWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.53%

-24.37%

-35.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-11.54%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-24.37%

-11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.06%

-10.34%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-7.36%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

4.34%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PFI и KWT

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFIKWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

4.31%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

11.09%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

14.87%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

13.61%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

13.99%

+8.20%