PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFV с PREF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFV с PREF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF).

PFFV и PREF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PFFV и PREF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFV и PREF

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		-0.58%2.08%9.45%10.64%-13.81%6.35%13.36%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		-0.46%7.64%11.43%7.36%-11.80%2.08%9.85%

Доходность по периодам

С начала года, PFFV показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у PREF с доходностью -0.46%.

PFFV

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.34%
1 год
-0.06%
3 года*
6.19%
5 лет*
2.00%
10 лет*
—

PREF

1 день
0.48%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.77%
3 года*
8.59%
5 лет*
3.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Variable Rate Preferred ETF

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Часто сравнивают с PFFV:
PFFV с PFFAPFFV с PFFPFFV с VRPPFFV с PFXFPFFV с PFFDPFFV с PFLDPFFV с CLOA
Часто сравнивают с PREF:
PREF с PFFPREF с PFXFPREF с PFFDPREF с SPFFPREF с SGOVPREF с PFFAPREF с COWZ

Сравнение комиссий PFFV и PREF

PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PREF в 0.55%.

PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF

Доходность на риск

PFFV vs. PREF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PREF
Ранг доходности на риск PREF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFV c PREF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFVPREFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

1.69

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

2.22

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.95

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

8.56

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFV vs. PREF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFV на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа PREF равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFV и PREF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFVPREFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.69

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.64

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.14

Корреляция

Корреляция между PFFV и PREF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFV и PREF

Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности PREF в 5.01%

TTM202520242023202220212020201920182017
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		8.35%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%0.00%0.00%0.00%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		5.01%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%

Просадки

Сравнение просадок PFFV и PREF

Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и PREF.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFVPREFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-22.99%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.35%

-2.88%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-16.99%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-1.96%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-3.73%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

0.66%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFV и PREF

Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 1.48%, в то время как у Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFVPREFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.73%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

2.49%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

3.44%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

4.84%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.79%

6.35%

+2.44%