PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFL с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFL и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFL и TSLG


2026 (YTD)20252024
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
-3.25%2.18%-4.06%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
-32.40%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.


PFFL

1 день
1.16%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.74%
1 год
2.41%
3 года*
2.52%
5 лет*
-5.88%
10 лет*

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий PFFL и TSLG

PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.


Доходность на риск

PFFL vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 1515
Ранг коэф-та Мартина

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFL c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFLTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.30

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.23

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

0.83

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

1.76

-1.33

PFFL vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFLTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.30

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.42

+0.34

Корреляция

Корреляция между PFFL и TSLG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и TSLG

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности TSLG в 9.69%


TTM20252024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
13.52%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
9.69%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFL и TSLG

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, примерно равная максимальной просадке TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и TSLG.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFLTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.68%

-82.86%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-50.92%

+39.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.40%

-65.85%

+25.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.32%

-58.06%

+29.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

23.98%

-19.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и TSLG

Текущая волатильность для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) составляет 6.91%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFLTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

22.51%

-15.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

59.61%

-47.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

110.65%

-91.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

118.91%

-95.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.94%

118.91%

-62.97%