Сравнение PFFL с IBID
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, PFFL returned 4.83% vs 3.92% for IBID. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.
PFFL
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- -6.57%
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFFL и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -1.90% | 2.18% | 4.77% | 8.94% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between PFFL and IBID is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.22 |
The correlation between PFFL and IBID shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. IBID — Ранг доходности на риск
PFFL
IBID
Сравнение PFFL c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.72 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 7.20 | -6.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 29.14 | -28.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и IBID
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -1.28% | -79.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -0.55% | -11.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.57% | -0.55% | -39.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.59% | -0.22% | -28.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 0.13% | +5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и IBID
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 0.35% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | 0.86% | +9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 1.23% | +15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 2.24% | +21.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.16% | 2.24% | +52.92% |
Сравнение комиссий PFFL и IBID
PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и IBID
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.14%, что больше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 13.14% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and IBID have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFFL has higher volatility (4.10%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, PFFL leads with 4.83% vs 3.92% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PFFL has performed better with a 4.83% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for PFFL.
PFFL has the higher dividend yield at 13.14%, compared with 3.68% for IBID.
PFFL is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while IBID is Inflation-Protected Bonds. PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор