PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFFX с PFSEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFFX с PFSEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFFFX (PFG Equity Index Focused Strategy Fund) and PFSEX (PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund) are both Global Equities funds from The Pacific Financial Group. Over the past 5 years, PFFFX returned 11.38%/yr vs 8.59%/yr for PFSEX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PFFFX charges 2.02%/yr vs 2.05%/yr for PFSEX.

Доходность

Сравнение доходности PFFFX и PFSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFFX показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у PFSEX с доходностью 9.67%.

PFFFX

1 день
-0.83%
1 месяц
3.78%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.96%
1 год
27.22%
3 года*
22.23%
5 лет*
11.38%
10 лет*
—

PFSEX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.63%
С начала года
9.67%
6 месяцев
9.90%
1 год
23.91%
3 года*
17.54%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFFX и PFSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		11.56%19.55%25.16%19.36%-18.75%18.54%31.91%
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		9.67%17.66%15.07%19.04%-17.22%17.81%36.97%

Correlation

The correlation between PFFFX and PFSEX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.98

The correlation between PFFFX and PFSEX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Equity Index Focused Strategy Fund

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

Часто сравнивают с PFFFX:
PFFFX с PFDOXPFFFX с PFTEXPFFFX с BRK-BPFFFX с PFTSXPFFFX с PFJDXPFFFX с PFSMXPFFFX с PFFSX
Часто сравнивают с PFSEX:
PFSEX с QQQPFSEX с JEPIPFSEX с AMZNPFSEX с FINVXPFSEX с HTGCPFSEX с PFFSXPFSEX с NVDA

Доходность на риск

PFFFX vs. PFSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFFX
Ранг доходности на риск PFFFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PFSEX
Ранг доходности на риск PFSEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSEX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSEX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFFX c PFSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFFXPFSEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.96

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.72

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.46

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

10.80

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFFX vs. PFSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFFX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFSEX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFFX и PFSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFFXPFSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.96

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.51

+0.49

Просадки

Сравнение просадок PFFFX и PFSEX

Максимальная просадка PFFFX за все время составила -29.61%, что меньше максимальной просадки PFSEX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFFX и PFSEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFFXPFSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.61%

-33.76%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-9.85%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.24%

-17.47%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-28.41%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.77%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-6.90%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.24%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFFX и PFSEX

PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) имеют волатильность 3.60% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFFXPFSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.67%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

9.80%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

12.38%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

16.27%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

18.46%

-1.89%

Сравнение комиссий PFFFX и PFSEX

PFFFX берет комиссию в 2.02%, что меньше комиссии PFSEX в 2.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFFX и PFSEX

Дивидендная доходность PFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности PFSEX в 15.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		3.15%3.51%16.43%3.69%4.32%5.01%2.48%0.00%0.00%
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		15.83%17.36%1.71%0.00%6.35%5.13%0.00%0.00%3.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, PFFFX and PFSEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PFSEX has higher volatility (3.67%) compared to PFFFX (3.60%). In terms of maximum drawdown, PFFFX dropped -29.61% vs PFSEX's -33.76%.

PFFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFFX и PFSEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор