Сравнение PFFD с WBIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG).
PFFD и WBIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. WBIG - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PFFD и WBIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFD и WBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | -1.20% | 3.22% | 7.07% | 6.85% | -20.20% | 5.07% | 8.90% | 17.43% | -3.94% | 0.85% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 0.96% | -0.39% | 5.87% | -2.68% | -7.68% | 16.04% | -3.30% | 6.85% | -8.46% | 11.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFD показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у WBIG с доходностью 0.96%.
PFFD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- —
WBIG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFD и WBIG
PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии WBIG в 1.14%.
Доходность на риск
PFFD vs. WBIG — Ранг доходности на риск
PFFD
WBIG
Сравнение PFFD c WBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFD | WBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 1.33 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFD | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.04 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.09 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PFFD и WBIG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFD и WBIG
Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности WBIG в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.53% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.42% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PFFD и WBIG
Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки WBIG в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и WBIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFD | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -25.32% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -11.86% | +5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -25.32% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -11.59% | +4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -10.95% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 4.15% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFD и WBIG
Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFD | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 2.40% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 7.46% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 12.21% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 12.06% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 11.48% | +1.36% |