PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WBIG с WBIY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WBIG и WBIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBIG и WBIY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIG
WBI BullBear Yield 3000 ETF
1.69%-0.39%5.87%-2.68%-7.68%16.04%-3.30%6.85%-8.46%25.62%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF
7.15%13.00%8.36%13.80%-0.52%28.35%-8.48%24.82%-14.47%14.59%

Доходность по периодам

С начала года, WBIG показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у WBIY с доходностью 7.15%.


WBIG

1 день
0.73%
1 месяц
-2.42%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.14%
1 год
5.11%
3 года*
3.64%
5 лет*
0.59%
10 лет*
3.02%

WBIY

1 день
0.56%
1 месяц
-1.87%
С начала года
7.15%
6 месяцев
10.93%
1 год
20.55%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WBI BullBear Yield 3000 ETF

WBI Power Factor High Dividend ETF

Сравнение комиссий WBIG и WBIY

WBIG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии WBIY в 0.97%.


Доходность на риск

WBIG vs. WBIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WBIG
Ранг доходности на риск WBIG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIG: 1919
Ранг коэф-та Мартина

WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIG c WBIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WBIGWBIYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.06

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.66

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.60

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

6.01

-4.59

WBIG vs. WBIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIG на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа WBIY равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIG и WBIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WBIGWBIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.06

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.54

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.37

-0.27

Корреляция

Корреляция между WBIG и WBIY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIG и WBIY

Дивидендная доходность WBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности WBIY в 4.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBIG
WBI BullBear Yield 3000 ETF
1.41%1.74%2.05%1.74%1.29%2.94%0.90%1.87%1.20%1.27%0.96%1.41%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF
4.52%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WBIG и WBIY

Максимальная просадка WBIG за все время составила -25.32%, что меньше максимальной просадки WBIY в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIG и WBIY.


Загрузка...

Показатели просадок


WBIGWBIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.32%

-48.71%

+23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-9.06%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-20.97%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.94%

-3.36%

-7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-7.19%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.45%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIG и WBIY

Текущая волатильность для WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) составляет 2.54%, в то время как у WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что WBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WBIGWBIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

3.04%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

9.95%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

19.52%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.06%

18.51%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.48%

22.79%

-11.31%