Сравнение WBIG с WBIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY).
WBIG и WBIY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIG - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. WBIY - это пассивный фонд от WBI, который отслеживает доходность Solactive Power Factor High Dividend Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIG и WBIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIG и WBIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.69% | -0.39% | 5.87% | -2.68% | -7.68% | 16.04% | -3.30% | 6.85% | -8.46% | 25.62% |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 7.15% | 13.00% | 8.36% | 13.80% | -0.52% | 28.35% | -8.48% | 24.82% | -14.47% | 14.59% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIG показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у WBIY с доходностью 7.15%.
WBIG
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 3.02%
WBIY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIG и WBIY
WBIG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии WBIY в 0.97%.
Доходность на риск
WBIG vs. WBIY — Ранг доходности на риск
WBIG
WBIY
Сравнение WBIG c WBIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIG | WBIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.06 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.66 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.60 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 6.01 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIG | WBIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.06 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.54 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.37 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между WBIG и WBIY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIG и WBIY
Дивидендная доходность WBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности WBIY в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.41% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 4.52% | 4.73% | 4.57% | 4.87% | 4.40% | 3.94% | 5.10% | 4.54% | 3.25% | 5.84% | 0.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WBIG и WBIY
Максимальная просадка WBIG за все время составила -25.32%, что меньше максимальной просадки WBIY в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIG и WBIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIG | WBIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.32% | -48.71% | +23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -9.06% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -20.97% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.94% | -3.36% | -7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -7.19% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.45% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIG и WBIY
Текущая волатильность для WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) составляет 2.54%, в то время как у WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что WBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIG | WBIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 3.04% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 9.95% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 19.52% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 18.51% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 22.79% | -11.31% |