PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFD с PQDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFD с PQDI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI).

PFFD и PQDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFFD и PQDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFD и PQDI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		-1.68%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%11.62%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		-0.68%8.46%9.99%6.24%-9.61%3.10%9.81%

Доходность по периодам

С начала года, PFFD показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у PQDI с доходностью -0.68%.

PFFD

1 день
0.88%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-2.29%
1 год
2.93%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
—

PQDI

1 день
0.88%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.50%
3 года*
8.85%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Preferred ETF

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

Часто сравнивают с PFFD:
PFFD с PFFPFFD с SCHDPFFD с PFFVPFFD с HYGPFFD с SPYPFFD с PGFPFFD с PFFL
Часто сравнивают с PQDI:
PQDI с JEPIPQDI с SCHDPQDI с KPROPQDI с VOOPQDI с SGOVPQDI с HIDVPQDI с JAAA

Сравнение комиссий PFFD и PQDI

PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PQDI в 0.60%.

PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF

Доходность на риск

PFFD vs. PQDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFD c PQDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFDPQDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

2.03

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

2.75

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.43

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.93

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

8.63

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFD vs. PQDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа PQDI равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и PQDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFDPQDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

2.03

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.71

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.98

-0.81

Корреляция

Корреляция между PFFD и PQDI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и PQDI

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности PQDI в 5.16%

TTM202520242023202220212020201920182017
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		6.52%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		5.16%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFD и PQDI

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и PQDI.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFDPQDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-17.41%

-13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-3.31%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-17.41%

-7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-2.46%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-3.59%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.74%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и PQDI

Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFDPQDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.87%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

2.49%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

3.22%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

4.64%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

4.57%

+8.27%