PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFA с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFA и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFA и VCLN


2026 (YTD)20252024202320222021
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
-2.13%8.22%16.11%26.45%-20.91%2.60%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF
10.41%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%

Доходность по периодам

С начала года, PFFA показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 10.41%.


PFFA

1 день
1.13%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-1.65%
1 год
7.01%
3 года*
12.51%
5 лет*
6.08%
10 лет*

VCLN

1 день
0.40%
1 месяц
-0.41%
С начала года
10.41%
6 месяцев
17.13%
1 год
72.50%
3 года*
9.62%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Сравнение комиссий PFFA и VCLN

PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.


Доходность на риск

PFFA vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 3131
Ранг коэф-та Мартина

VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFA c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFAVCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

2.44

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

3.16

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

5.81

-5.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

21.39

-18.57

PFFA vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFA на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа VCLN равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFA и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFAVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.44

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.12

+0.10

Корреляция

Корреляция между PFFA и VCLN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFA и VCLN

Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности VCLN в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
9.94%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF
1.82%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFA и VCLN

Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и VCLN.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFAVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.52%

-45.66%

-24.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-12.58%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-5.09%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-24.92%

+18.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.42%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFA и VCLN

Текущая волатильность для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) составляет 3.52%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что PFFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFAVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

9.57%

-6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

21.32%

-16.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

29.83%

-19.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

27.34%

-15.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.17%

27.34%

+4.83%