PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFA с RLTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFA с RLTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY).

PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PFFA и RLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFA и RLTY

2026 (YTD)2025202420232022
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		-2.13%8.22%16.11%26.45%-16.13%
RLTY
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund		2.68%8.56%15.40%14.05%-27.73%

Доходность по периодам

С начала года, PFFA показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у RLTY с доходностью 2.68%.

PFFA

1 день
1.13%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-1.65%
1 год
7.01%
3 года*
12.51%
5 лет*
6.08%
10 лет*
—

RLTY

1 день
1.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.68%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
13.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund

Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с PFFVPFFA с JEPIPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с PCEF
Часто сравнивают с RLTY:
RLTY с RQIRLTY с IYRIRLTY с VNQRLTY с ORLTY с SCHHRLTY с SPYRLTY с BXSL

Доходность на риск

PFFA vs. RLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RLTY
Ранг доходности на риск RLTY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLTY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLTY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLTY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLTY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLTY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFA c RLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFARLTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.29

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.50

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.37

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

1.30

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFA vs. RLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFA на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа RLTY равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFA и RLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFARLTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.29

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.06

+0.16

Корреляция

Корреляция между PFFA и RLTY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFA и RLTY

Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности RLTY в 8.94%

TTM20252024202320222021202020192018
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.94%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%
RLTY
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund		8.94%8.98%8.93%9.18%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFA и RLTY

Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки RLTY в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и RLTY.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFARLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.52%

-35.44%

-35.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-13.88%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-6.79%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-14.27%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.92%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFA и RLTY

Текущая волатильность для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) составляет 3.52%, в то время как у Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что PFFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFARLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

5.85%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

9.72%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

16.80%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

23.04%

-11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.17%

23.04%

+9.13%