Сравнение PFFA с EVPF
PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) and EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFA charges 1.47%/yr vs 0.39%/yr for EVPF.
Доходность
Сравнение доходности PFFA и EVPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFFA
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- —
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFFA и EVPF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 1.61% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.16% |
Correlation
The correlation between PFFA and EVPF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFA vs. EVPF — Ранг доходности на риск
PFFA
EVPF
Сравнение PFFA c EVPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFA | EVPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFA | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.13 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок PFFA и EVPF
Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки EVPF в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и EVPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFA | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.52% | -2.36% | -68.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.17% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -0.52% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFA и EVPF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFA | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.02% | 4.31% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 4.31% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.84% | 4.31% | +27.53% |
Сравнение комиссий PFFA и EVPF
PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии EVPF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFA и EVPF
Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности EVPF в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.62% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% |
Часто задаваемые вопросы
PFFA and EVPF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.
PFFA has the higher dividend yield at 9.62%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Eaton Vance. Their fees differ too: 1.47% for PFFA and 0.39% for EVPF.
Подберите оптимальное распределение для PFFA и EVPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор