PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFF с ZWB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFF с ZWB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO).

PFF и ZWB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. ZWB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PFF и ZWB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFF и ZWB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		-0.76%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		1.53%41.38%9.98%9.10%-16.96%31.78%3.72%20.03%-15.22%19.22%
Разные валюты инструментов

PFF торгуется в USD, в то время как ZWB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZWB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у ZWB.TO с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции PFF уступали акциям ZWB.TO по среднегодовой доходности: 3.31% против 10.63% соответственно.

PFF

1 день
0.67%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.89%
1 год
5.48%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.15%
10 лет*
3.31%

ZWB.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-4.32%
С начала года
1.53%
6 месяцев
14.75%
1 год
48.25%
3 года*
19.32%
5 лет*
10.57%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Preferred and Income Securities ETF

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PGF
Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с SRU-UN.TOZWB.TO с RBNK.TO

Сравнение комиссий PFF и ZWB.TO

PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии ZWB.TO в 0.71%.

ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF

Доходность на риск

PFF vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFZWB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

3.41

-2.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

4.51

-3.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.67

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

5.47

-4.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

24.08

-21.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFF vs. ZWB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа ZWB.TO равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и ZWB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFZWB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

3.41

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.66

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.56

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.41

-0.21

Корреляция

Корреляция между PFF и ZWB.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и ZWB.TO

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности ZWB.TO в 5.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.85%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		5.43%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Просадки

Сравнение просадок PFF и ZWB.TO

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки ZWB.TO в -44.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и ZWB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFZWB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-39.36%

-26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-8.10%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-25.26%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-39.36%

+5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-3.89%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-5.61%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.01%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и ZWB.TO

Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.69%, в то время как у BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFZWB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

6.31%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

10.32%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.33%

14.22%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

16.12%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

19.10%

-6.47%