PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFF с QTPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFF с QTPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) and QTPI (North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFF is passively managed, while QTPI is actively managed. Over the past year, PFF returned 9.35% vs 5.09% for QTPI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFF charges 0.46%/yr vs 0.60%/yr for QTPI.

Доходность

Сравнение доходности PFF и QTPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у QTPI с доходностью 0.84%.

PFF

1 день
-0.67%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.93%
6 месяцев
3.41%
1 год
9.35%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.30%

QTPI

1 день
-0.59%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFF и QTPI

2026 (YTD)20252024
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		2.93%4.87%-0.13%
QTPI
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF		0.84%7.37%0.34%

Correlation

The correlation between PFF and QTPI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.67

The correlation between PFF and QTPI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Preferred and Income Securities ETF

North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF

Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PSK
Часто сравнивают с QTPI:
QTPI с PFLDQTPI с JHPIQTPI с FPEQTPI с CSPFQTPI с ICVTQTPI с NPFIQTPI с FPEI

Доходность на риск

PFF vs. QTPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QTPI
Ранг доходности на риск QTPI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTPI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTPI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTPI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c QTPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFQTPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.23

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.80

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.42

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

9.97

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFF vs. QTPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTPI равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и QTPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFQTPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.23

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.19

-0.99

Просадки

Сравнение просадок PFF и QTPI

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки QTPI в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и QTPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFQTPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-4.08%

-61.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-2.11%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.68%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-0.40%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.52%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и QTPI

iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFQTPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

1.42%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

3.19%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.75%

4.55%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.30%

4.98%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

4.98%

+7.68%

Сравнение комиссий PFF и QTPI

PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии QTPI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и QTPI

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности QTPI в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.47%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
QTPI
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF		4.44%4.58%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFF and QTPI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFF has higher volatility (2.09%) compared to QTPI (1.42%). In terms of maximum drawdown, PFF dropped -65.55% vs QTPI's -4.08%.

On 1-year performance, PFF leads with 9.35% vs 5.09% for QTPI. On fees, PFF is cheaper at 0.46% per year. On volatility, QTPI has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PFF has performed better with a 9.35% return vs 5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFF is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.60% for QTPI.

PFF has the higher dividend yield at 5.47%, compared with 4.44% for QTPI.

They also come from different issuers: iShares and North Square. Their fees differ too: 0.46% for PFF and 0.60% for QTPI.

PFF currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFF и QTPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор