PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFF с PREF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFF и PREF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFF и PREF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
-0.76%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%-0.41%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
-0.15%7.64%11.43%7.36%-11.80%2.08%7.52%17.32%-5.45%2.05%

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у PREF с доходностью -0.15%.


PFF

1 день
0.67%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.89%
1 год
5.48%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.15%
10 лет*
3.31%

PREF

1 день
0.31%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.10%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Preferred and Income Securities ETF

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Сравнение комиссий PFF и PREF

PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PREF в 0.55%.


Доходность на риск

PFF vs. PREF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3232
Ранг коэф-та Мартина

PREF
Ранг доходности на риск PREF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c PREF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFPREFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.78

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.34

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.12

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

9.17

-6.31

PFF vs. PREF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа PREF равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и PREF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFPREFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.78

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.65

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.64

-0.44

Корреляция

Корреляция между PFF и PREF составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и PREF

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности PREF в 5.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
5.85%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
5.09%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFF и PREF

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и PREF.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFPREFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-22.99%

-42.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-2.88%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-16.99%

-4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-1.65%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-3.73%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

0.67%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и PREF

iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFPREFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.77%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

2.51%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.33%

3.45%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

4.84%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

6.35%

+6.28%