PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFF с PQDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFF с PQDI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI).

PFF и PQDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFF и PQDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFF и PQDI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		-1.42%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%13.00%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		-0.68%8.46%9.99%6.24%-9.61%3.10%9.81%

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у PQDI с доходностью -0.68%.

PFF

1 день
0.66%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.65%
1 год
4.61%
3 года*
5.39%
5 лет*
1.02%
10 лет*
3.24%

PQDI

1 день
0.88%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.50%
3 года*
8.85%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Preferred and Income Securities ETF

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PGF
Часто сравнивают с PQDI:
PQDI с JEPIPQDI с SCHDPQDI с KPROPQDI с VOOPQDI с SGOVPQDI с HIDVPQDI с JAAA

Сравнение комиссий PFF и PQDI

PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PQDI в 0.60%.

PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF

Доходность на риск

PFF vs. PQDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c PQDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFPQDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

2.03

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.75

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.93

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

8.63

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFF vs. PQDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа PQDI равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и PQDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFPQDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.03

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.71

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.98

-0.79

Корреляция

Корреляция между PFF и PQDI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и PQDI

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности PQDI в 5.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.97%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		5.16%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFF и PQDI

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и PQDI.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFPQDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-17.41%

-48.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-3.31%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-17.41%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-2.46%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-3.59%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.74%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и PQDI

iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFPQDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

1.87%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

2.49%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

3.22%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

4.64%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

4.57%

+8.06%