PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFF с NPFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFF с NPFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI).

PFF и NPFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PFF и NPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFF и NPFI

2026 (YTD)20252024
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		-0.76%4.87%3.26%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у NPFI с доходностью -0.50%.

PFF

1 день
0.67%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.89%
1 год
5.48%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.15%
10 лет*
3.31%

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Preferred and Income Securities ETF

Nuveen Preferred And Income ETF

Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PGF
Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с JEPINPFI с PFFANPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPYNPFI с BINC

Сравнение комиссий PFF и NPFI

PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии NPFI в 0.55%.

NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF

Доходность на риск

PFF vs. NPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c NPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFNPFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

2.17

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.97

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.50

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.20

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

8.87

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFF vs. NPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа NPFI равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFNPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.17

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

2.58

-2.38

Корреляция

Корреляция между PFF и NPFI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и NPFI

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности NPFI в 6.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.85%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFF и NPFI

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и NPFI.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFNPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-3.18%

-62.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-3.18%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-2.04%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-0.33%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

0.79%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и NPFI

iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFNPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.67%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

2.16%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.33%

3.26%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

2.86%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

2.86%

+9.77%