Сравнение PFF с FLEH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH).
PFF и FLEH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. FLEH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFF и FLEH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFF и FLEH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -1.42% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | 0.34% |
FLEH Franklin FTSE Europe Hedged ETF | -2.81% | 41.56% | 2.26% | 16.21% | -9.14% | 23.27% | 0.95% | 26.94% | -8.54% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PFF показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у FLEH с доходностью -2.81%.
PFF
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 3.24%
FLEH
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -9.14%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFF и FLEH
PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FLEH в 0.09%.
Доходность на риск
PFF vs. FLEH — Ранг доходности на риск
PFF
FLEH
Сравнение PFF c FLEH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFF | FLEH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.10 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.66 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.48 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 5.76 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFF | FLEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.10 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.69 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.52 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PFF и FLEH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и FLEH
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности FLEH в 2.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.97% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
FLEH Franklin FTSE Europe Hedged ETF | 2.29% | 2.22% | 3.18% | 3.25% | 21.45% | 3.03% | 1.94% | 6.06% | 12.17% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFF и FLEH
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки FLEH в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и FLEH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFF | FLEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -33.94% | -31.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -13.41% | +8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -18.67% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -9.92% | +5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -4.73% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 3.45% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и FLEH
Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.59%, в то время как у Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFF | FLEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 8.86% | -6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 12.19% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 19.25% | -10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 15.91% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 18.16% | -5.53% |