PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFF с FLEH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFF и FLEH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFF и FLEH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
-1.42%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%0.34%
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF
-2.81%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у FLEH с доходностью -2.81%.


PFF

1 день
0.66%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.65%
1 год
4.61%
3 года*
5.39%
5 лет*
1.02%
10 лет*
3.24%

FLEH

1 день
3.62%
1 месяц
-9.14%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
1.86%
1 год
21.11%
3 года*
14.33%
5 лет*
10.90%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Preferred and Income Securities ETF

Franklin FTSE Europe Hedged ETF

Сравнение комиссий PFF и FLEH

PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FLEH в 0.09%.


Доходность на риск

PFF vs. FLEH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 2929
Ранг коэф-та Мартина

FLEH
Ранг доходности на риск FLEH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEH: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEH: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c FLEH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFFLEHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.10

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.66

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.48

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

5.76

-3.48

PFF vs. FLEH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа FLEH равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и FLEH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFFLEHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.10

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.69

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.52

-0.32

Корреляция

Корреляция между PFF и FLEH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и FLEH

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности FLEH в 2.29%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
5.97%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF
2.29%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFF и FLEH

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки FLEH в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и FLEH.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFFLEHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-33.94%

-31.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-13.41%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-18.67%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-9.92%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-4.73%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.45%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и FLEH

Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.59%, в то время как у Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFFLEHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

8.86%

-6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

12.19%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

19.25%

-10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

15.91%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

18.16%

-5.53%