PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFF с FLEH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFF с FLEH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) and FLEH (Franklin FTSE Europe Hedged ETF) are both exchange-traded funds - PFF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P U.S. Preferred Stock Index, while FLEH is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFF returned 1.50%/yr vs 11.81%/yr for FLEH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFF charges 0.46%/yr vs 0.09%/yr for FLEH.

Доходность

Сравнение доходности PFF и FLEH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у FLEH с доходностью 6.27%.

PFF

1 день
-0.67%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.93%
6 месяцев
3.41%
1 год
9.35%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.30%

FLEH

1 день
-0.88%
1 месяц
4.88%
С начала года
6.27%
6 месяцев
9.17%
1 год
18.35%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFF и FLEH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		2.93%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%0.34%
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		6.27%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Correlation

The correlation between PFF and FLEH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.51

The correlation between PFF and FLEH has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFF и FLEH

Секторы
PFF
FLEH

Финансовые услуги

52.3%
16.0%

Недвижимость

10.7%
1.3%

Коммунальные услуги

8.9%
4.0%

Промышленность

5.5%
15.3%

Технологии

4.4%
7.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.4%

Сырьевые материалы

1.6%
6.8%

Потребительский циклический сектор

1.3%
10.8%

Здравоохранение

1.3%
14.8%

Потребительский защитный сектор

1.2%
12.1%

Энергетика

0.4%
5.5%

Финансовые услуги

PFF
52.3%
FLEH
16.0%

Недвижимость

PFF
10.7%
FLEH
1.3%

Коммунальные услуги

PFF
8.9%
FLEH
4.0%

Промышленность

PFF
5.5%
FLEH
15.3%

Технологии

PFF
4.4%
FLEH
7.5%

Коммуникационные услуги

PFF
3.5%
FLEH
3.4%

Сырьевые материалы

PFF
1.6%
FLEH
6.8%

Потребительский циклический сектор

PFF
1.3%
FLEH
10.8%

Здравоохранение

PFF
1.3%
FLEH
14.8%

Потребительский защитный сектор

PFF
1.2%
FLEH
12.1%

Энергетика

PFF
0.4%
FLEH
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Preferred and Income Securities ETF

Franklin FTSE Europe Hedged ETF

Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PSK
Часто сравнивают с FLEH:
FLEH с FLEEFLEH с GCCFLEH с PSKFLEH с HEWJFLEH с VOOFLEH с VRPFLEH с BKLN

Доходность на риск

PFF vs. FLEH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FLEH
Ранг доходности на риск FLEH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEH: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEH: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEH: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEH: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c FLEH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFFLEHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.08

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.62

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.37

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

4.99

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFF vs. FLEH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLEH равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и FLEH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFFLEHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.08

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.73

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.57

-0.36

Просадки

Сравнение просадок PFF и FLEH

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки FLEH в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и FLEH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFFLEHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-33.94%

-31.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-13.41%

+8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.63%

-15.67%

+5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-18.67%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.50%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-4.71%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

3.68%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и FLEH

Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.09%, в то время как у Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFFLEHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

6.75%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

14.38%

-9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.75%

17.02%

-10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.30%

16.34%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

18.25%

-5.59%

Сравнение комиссий PFF и FLEH

PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FLEH в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и FLEH

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности FLEH в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		2.09%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.47%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%

Часто задаваемые вопросы

PFF and FLEH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEH has higher volatility (6.75%) compared to PFF (2.09%). In terms of maximum drawdown, PFF dropped -65.55% vs FLEH's -33.94%.

On 5-year performance, FLEH leads with 11.81% vs 1.50% for PFF. On fees, FLEH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PFF has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEH has performed better with a 11.81% return vs 1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.46% for PFF.

PFF has the higher dividend yield at 5.47%, compared with 2.09% for FLEH.

PFF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while FLEH is Europe Equities. PFF tracks S&P U.S. Preferred Stock Index, while FLEH tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.46% for PFF and 0.09% for FLEH.

PFF currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFF и FLEH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор