PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFEB с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFEB с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

PFEB и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFEB и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFEB и PJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February		-1.10%10.65%12.71%14.96%-2.84%11.52%6.24%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.23%

Доходность по периодам

С начала года, PFEB показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

PFEB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
1.38%
1 год
11.96%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.83%
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с PFEB:
PFEB с JEPIPFEB с RPXIXPFEB с BUFRPFEB с BUFPPFEB с BALTPFEB с BUFFPFEB с AIOO
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий PFEB и PJUL

И PFEB, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

PFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

PFEB vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFEB
Ранг доходности на риск PFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFEB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFEB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFEB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFEB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFEB c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFEBPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.17

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.12

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

11.94

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFEB vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFEB на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFEB и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFEBPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.43

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.11

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.83

-0.11

Корреляция

Корреляция между PFEB и PJUL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFEB и PJUL

Ни PFEB, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок PFEB и PJUL

Максимальная просадка PFEB за все время составила -19.98%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFEB и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

PFEBPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-18.17%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-6.99%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.05%

-10.69%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-1.68%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-1.50%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.24%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PFEB и PJUL

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что PFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFEBPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.93%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

4.17%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

10.09%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.22%

8.58%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

10.12%

+1.32%