PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFEB с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFEB с KAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

PFEB и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFEB и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFEB и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February		-1.52%10.65%12.71%14.96%-2.84%11.52%24.21%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, PFEB показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.19%.

PFEB

1 день
1.82%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
1.03%
1 год
11.95%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.73%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.99%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PFEB:
PFEB с JEPIPFEB с RPXIXPFEB с BUFRPFEB с BUFPPFEB с BALTPFEB с AIOOPFEB с BUFF
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий PFEB и KAPR

И PFEB, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

PFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

PFEB vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFEB
Ранг доходности на риск PFEB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFEB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFEB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFEB c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFEBKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.72

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.47

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.10

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

12.86

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFEB vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFEB на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFEB и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFEBKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.72

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.51

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.73

-0.01

Корреляция

Корреляция между PFEB и KAPR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFEB и KAPR

Ни PFEB, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PFEB и KAPR

Максимальная просадка PFEB за все время составила -19.98%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFEB и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PFEBKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-16.91%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-8.39%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.05%

-16.91%

+5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

0.00%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-4.02%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.37%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PFEB и KAPR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что PFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFEBKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

1.70%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

3.93%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

10.19%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.22%

11.77%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

11.72%

-0.28%