PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFEB с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFEB с IAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).

PFEB и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFEB и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFEB и IAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
PFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February		-1.52%10.65%12.71%14.96%-2.84%5.79%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		2.69%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, PFEB показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 2.69%.

PFEB

1 день
1.82%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
1.03%
1 год
11.95%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.73%
10 лет*
—

IAPR

1 день
1.25%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.69%
6 месяцев
5.32%
1 год
15.00%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PFEB:
PFEB с JEPIPFEB с RPXIXPFEB с BUFRPFEB с BUFPPFEB с BALTPFEB с AIOOPFEB с BUFF
Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDEC

Сравнение комиссий PFEB и IAPR

PFEB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
PFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February

Доходность на риск

PFEB vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFEB
Ранг доходности на риск PFEB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFEB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFEB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFEB c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFEBIAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.80

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.62

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.33

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

15.34

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFEB vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFEB на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа IAPR равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFEB и IAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFEBIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.80

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.54

+0.18

Корреляция

Корреляция между PFEB и IAPR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFEB и IAPR

Ни PFEB, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PFEB и IAPR

Максимальная просадка PFEB за все время составила -19.98%, что больше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFEB и IAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PFEBIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-17.73%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-6.08%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

0.00%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-3.99%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.92%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PFEB и IAPR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что PFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFEBIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.78%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

3.92%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

8.38%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.22%

8.70%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

8.70%

+2.74%