PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFEB с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFEB с AIOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

PFEB и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PFEB и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFEB и AIOO

2026 (YTD)2025
PFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February		-1.10%7.18%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		-0.07%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, PFEB показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью -0.07%.

PFEB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
1.38%
1 год
11.96%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.83%
10 лет*
—

AIOO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с PFEB:
PFEB с JEPIPFEB с RPXIXPFEB с BUFRPFEB с BUFPPFEB с BALTPFEB с BUFFPFEB с LOUP
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с FDECAIOO с NAPRAIOO с DMAXAIOO с ZJULAIOO с ZJUNAIOO с ZOCT

Сравнение комиссий PFEB и AIOO

PFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

PFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

PFEB vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFEB
Ранг доходности на риск PFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFEB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFEB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFEB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFEB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFEB c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFEBAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFEB vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFEBAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.76

-1.03

Корреляция

Корреляция между PFEB и AIOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFEB и AIOO

Ни PFEB, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PFEB и AIOO

Максимальная просадка PFEB за все время составила -19.98%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFEB и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PFEBAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-0.74%

-19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-0.52%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-0.19%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PFEB и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFEBAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

1.98%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.22%

1.98%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

1.98%

+9.46%