PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFEB с EAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFEB с EAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR).

PFEB и EAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFEB и EAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFEB и EAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
PFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February		-1.52%10.65%12.71%14.96%-2.84%5.79%
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		0.61%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.80%

Доходность по периодам

С начала года, PFEB показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 0.61%.

PFEB

1 день
1.82%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
1.03%
1 год
11.95%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.73%
10 лет*
—

EAPR

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.49%
1 год
12.59%
3 года*
6.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PFEB:
PFEB с JEPIPFEB с RPXIXPFEB с BUFRPFEB с BUFPPFEB с BALTPFEB с AIOOPFEB с BUFF
Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с NAUGEAPR с AIOOEAPR с UJANEAPR с PMAYEAPR с ZNOVEAPR с BJUL

Сравнение комиссий PFEB и EAPR

PFEB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.

EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
PFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February

Доходность на риск

PFEB vs. EAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFEB
Ранг доходности на риск PFEB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFEB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFEB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFEB c EAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFEBEAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.64

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.39

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.77

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

13.21

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFEB vs. EAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFEB на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPR равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFEB и EAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFEBEAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.64

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.36

+0.36

Корреляция

Корреляция между PFEB и EAPR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFEB и EAPR

Ни PFEB, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PFEB и EAPR

Максимальная просадка PFEB за все время составила -19.98%, что больше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFEB и EAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PFEBEAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-17.65%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-6.99%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-0.97%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-4.18%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.94%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PFEB и EAPR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что PFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFEBEAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

1.23%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

2.42%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

7.73%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.22%

9.82%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

9.82%

+1.62%