PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFE с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PFE с NFLX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PFE (Pfizer Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, PFE returned 2.11%/yr vs 23.92%/yr for NFLX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFE и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pfizer Inc. (PFE) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFE показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -14.31%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 2.11% против 23.92% соответственно.

PFE

1 день
0.15%
1 месяц
3.47%
С начала года
8.79%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.27%
3 года*
-7.78%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
2.11%

NFLX

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-15.60%
1 год
-33.72%
3 года*
22.62%
5 лет*
10.45%
10 лет*
23.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFE и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFE
Pfizer Inc.		8.79%0.65%-2.22%-41.26%-10.41%66.70%3.07%-6.91%24.82%15.90%
NFLX
Netflix, Inc.		-14.31%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%

Correlation

The correlation between PFE and NFLX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г.

0.17

The correlation between PFE and NFLX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFE:

$150.21B

NFLX:

$345.34B

EPS

PFE:

$1.31

NFLX:

$3.09

Коэффициент P/E

PFE:

19.98

NFLX:

25.99

Коэффициент PEG

PFE:

0.36

NFLX:

1.03

Коэффициент P/S

PFE:

2.36

NFLX:

7.41

Коэффициент P/B

PFE:

1.67

NFLX:

11.09

Общая выручка (12 мес.)

PFE:

$63.32B

NFLX:

$46.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFE:

$43.91B

NFLX:

$22.99B

EBITDA (12 мес.)

PFE:

$16.94B

NFLX:

$26.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pfizer Inc.

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с PFE:
PFE с MRKPFE с JNJPFE с UNHPFE с ABBVPFE с MRNAPFE с SCHDPFE с SPY
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD

Доходность на риск

PFE vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFE
Ранг доходности на риск PFE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFE c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFENFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
-1.03

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
-1.46

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.81

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.78

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

-1.35

+3.62

PFE vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFE на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFE и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFE и NFLX

Максимальная просадка PFE за все время составила -69.24%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFENFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.24%

-81.99%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-43.35%

+31.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.43%

-43.35%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.96%

-75.95%

+16.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

-75.95%

+16.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.68%

-40.01%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.90%

-24.91%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

25.19%

-19.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PFE и NFLX

Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 5.07%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFENFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.85%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

24.58%

-9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

33.05%

-9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

43.09%

-17.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

41.49%

-17.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFE и NFLX

Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFE
Pfizer Inc.		6.56%6.91%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFE и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
14.45B
12.25B
(PFE) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PFE и NFLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pfizer Inc. и Netflix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.3%
51.9%
Активы портфеля
PFE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.

NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

PFE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

PFE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

Часто задаваемые вопросы

PFE and NFLX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLX has higher volatility (5.85%) compared to PFE (5.07%). In terms of maximum drawdown, PFE dropped -69.24% vs NFLX's -81.99%.

PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFE и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор