PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFDOX с PFSEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFDOX с PFSEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) и PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX).

PFDOX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. PFSEX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PFDOX и PFSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) и PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFDOX и PFSEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFDOX
PFG Active Core Bond Strategy Fund		-0.92%7.49%2.02%5.41%-13.51%-1.65%5.76%6.10%-0.32%
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		-3.49%17.66%15.07%19.04%-17.22%17.81%11.91%22.25%-15.09%

Доходность по периодам

С начала года, PFDOX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у PFSEX с доходностью -3.49%.

PFDOX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.22%
1 год
3.51%
3 года*
3.87%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
—

PFSEX

1 день
2.96%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-2.22%
1 год
15.37%
3 года*
13.62%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Active Core Bond Strategy Fund

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

Часто сравнивают с PFDOX:
PFDOX с PFFFXPFDOX с PFSMXPFDOX с PFTSXPFDOX с PFJDXPFDOX с PFADXPFDOX с PFFSXPFDOX с JSVIX
Часто сравнивают с PFSEX:
PFSEX с QQQPFSEX с JEPIPFSEX с AMZNPFSEX с HTGCPFSEX с FINVXPFSEX с NVDAPFSEX с XLK

Сравнение комиссий PFDOX и PFSEX

PFDOX берет комиссию в 2.03%, что меньше комиссии PFSEX в 2.05%.

PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund
PFDOX
PFG Active Core Bond Strategy Fund

Доходность на риск

PFDOX vs. PFSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFDOX
Ранг доходности на риск PFDOX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFDOX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFDOX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFDOX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFDOX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFDOX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PFSEX
Ранг доходности на риск PFSEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSEX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFDOX c PFSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) и PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFDOXPFSEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.96

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.45

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.43

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.98

6.32

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFDOX vs. PFSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFDOX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFSEX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFDOX и PFSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFDOXPFSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.96

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.43

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.42

-0.24

Корреляция

Корреляция между PFDOX и PFSEX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFDOX и PFSEX

Дивидендная доходность PFDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности PFSEX в 17.99%

TTM202520242023202220212020201920182017
PFDOX
PFG Active Core Bond Strategy Fund		2.82%2.79%3.36%2.91%3.13%3.66%2.68%2.29%0.92%0.18%
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		17.99%17.36%1.71%0.00%6.35%5.13%0.00%0.00%3.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFDOX и PFSEX

Максимальная просадка PFDOX за все время составила -19.45%, что меньше максимальной просадки PFSEX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFDOX и PFSEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFDOXPFSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.45%

-33.76%

+14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-11.60%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-28.41%

+8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-7.18%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-7.04%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.62%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PFDOX и PFSEX

Текущая волатильность для PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) составляет 1.93%, в то время как у PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что PFDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFDOXPFSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

6.00%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

9.79%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

17.17%

-13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

16.22%

-10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

18.56%

-13.71%