PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFDOX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFDOX с JMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

PFDOX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PFDOX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFDOX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFDOX
PFG Active Core Bond Strategy Fund		-0.92%7.49%2.02%5.41%-13.51%-1.65%5.76%6.10%-1.92%0.10%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%0.52%

Доходность по периодам

С начала года, PFDOX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%.

PFDOX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.22%
1 год
3.51%
3 года*
3.87%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
—

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Active Core Bond Strategy Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с PFDOX:
PFDOX с PFSMXPFDOX с PFADXPFDOX с PFTSXPFDOX с PFFFXPFDOX с PFSEXPFDOX с PFFSXPFDOX с JSVIX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с POMIXJMSIX с DINDX

Сравнение комиссий PFDOX и JMSIX

PFDOX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

PFDOX
PFG Active Core Bond Strategy Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

PFDOX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFDOX
Ранг доходности на риск PFDOX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFDOX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFDOX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFDOX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFDOX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFDOX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFDOX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFDOXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.03

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

3.57

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.50

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

3.47

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.98

13.07

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFDOX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFDOX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFDOX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFDOXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.03

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.76

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.76

-0.59

Корреляция

Корреляция между PFDOX и JMSIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFDOX и JMSIX

Дивидендная доходность PFDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PFDOX
PFG Active Core Bond Strategy Fund		2.82%2.79%3.36%2.91%3.13%3.66%2.68%2.29%0.92%0.18%0.00%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%

Просадки

Сравнение просадок PFDOX и JMSIX

Максимальная просадка PFDOX за все время составила -19.45%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFDOX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFDOXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.45%

-18.40%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-1.64%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-11.39%

-8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-1.28%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-2.60%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.43%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PFDOX и JMSIX

PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что PFDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFDOXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

0.77%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

1.67%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

2.59%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

3.69%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

3.85%

+1.00%