PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFBPX с VTIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFBPX с VTIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX).

PFBPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PFBPX и VTIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFBPX и VTIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2		-1.94%4.23%5.60%9.39%-10.42%-1.76%6.05%7.53%2.53%3.42%
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		-0.51%2.98%3.84%8.86%-12.97%-2.27%4.56%7.76%3.00%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, PFBPX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у VTIBX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции PFBPX превзошли акции VTIBX по среднегодовой доходности: 2.70% против 1.67% соответственно.

PFBPX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.93%
1 год
1.75%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.03%
10 лет*
2.70%

VTIBX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.04%
1 год
2.36%
3 года*
3.77%
5 лет*
0.12%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2

Vanguard Total International Bond Index Fund

Часто сравнивают с PFBPX:
PFBPX с DODLXPFBPX с FBIIXPFBPX с PFORXPFBPX с PONPXPFBPX с VTIIXPFBPX с PIMIXPFBPX с PISIX
Часто сравнивают с VTIBX:
VTIBX с BNDXVTIBX с VTABXVTIBX с VNQVTIBX с VTSAXVTIBX с VBMFXVTIBX с SPYVTIBX с VOO

Сравнение комиссий PFBPX и VTIBX

PFBPX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VTIBX в 0.13%.

PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund

Доходность на риск

PFBPX vs. VTIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFBPX
Ранг доходности на риск PFBPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFBPX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFBPX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFBPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFBPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFBPX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VTIBX
Ранг доходности на риск VTIBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIBX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIBX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIBX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFBPX c VTIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFBPXVTIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.86

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.20

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.91

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

3.79

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFBPX vs. VTIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFBPX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VTIBX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFBPX и VTIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFBPXVTIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.86

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.03

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.46

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.69

+0.41

Корреляция

Корреляция между PFBPX и VTIBX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFBPX и VTIBX

Дивидендная доходность PFBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности VTIBX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2		3.77%4.13%4.82%2.91%3.55%1.45%2.35%6.76%2.80%1.36%1.28%9.01%
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		4.18%4.33%4.31%4.37%1.41%3.68%1.06%3.36%2.98%2.21%1.76%1.61%

Просадки

Сравнение просадок PFBPX и VTIBX

Максимальная просадка PFBPX за все время составила -16.52%, примерно равная максимальной просадке VTIBX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFBPX и VTIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFBPXVTIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.52%

-16.15%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-2.95%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.80%

-15.81%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.00%

-16.15%

+2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-2.34%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.09%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.71%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PFBPX и VTIBX

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что PFBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFBPXVTIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.43%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.09%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

3.12%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

4.43%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.07%

3.62%

-0.55%