Сравнение PFBPX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
PFBPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PFBPX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFBPX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFBPX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 | -1.94% | 4.23% | 5.60% | 9.39% | -10.42% | -1.76% | 6.05% | 7.53% | 2.53% | 3.42% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PFBPX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции PFBPX превзошли акции DFSHX по среднегодовой доходности: 2.70% против 2.02% соответственно.
PFBPX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 2.70%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFBPX и DFSHX
PFBPX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
PFBPX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
PFBPX
DFSHX
Сравнение PFBPX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFBPX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 3.20 | -2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 4.76 | -3.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 2.01 | -0.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.89 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 14.20 | -11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFBPX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 3.20 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.53 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.76 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.46 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между PFBPX и DFSHX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFBPX и DFSHX
Дивидендная доходность PFBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности DFSHX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFBPX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 | 3.77% | 4.13% | 4.82% | 2.91% | 3.55% | 1.45% | 2.35% | 6.76% | 2.80% | 1.36% | 1.28% | 9.01% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок PFBPX и DFSHX
Максимальная просадка PFBPX за все время составила -16.52%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFBPX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFBPX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -9.58% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -1.28% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.80% | -9.58% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.00% | -9.58% | -4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -1.07% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -2.32% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.26% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFBPX и DFSHX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что PFBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFBPX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 0.69% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 0.94% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 1.17% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 3.34% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 2.66% | +0.41% |