PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BBY с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Best Buy Co., Inc. (BBY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности BBY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Best Buy Co., Inc. (BBY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBY
Best Buy Co., Inc.		-2.45%-17.80%14.35%2.51%-17.49%4.44%16.71%70.50%-20.63%64.49%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, BBY показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции BBY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.08% против 12.24% соответственно.

BBY

1 день
0.17%
1 месяц
6.01%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-14.48%
1 год
-8.65%
3 года*
-1.63%
5 лет*
-7.05%
10 лет*
11.08%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Best Buy Co., Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BBY:
BBY с DELLBBY с SPYBBY с TGTBBY с VOOBBY с SCHDBBY с LOWBBY с ABBV
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BBY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBY
Ранг доходности на риск BBY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBY: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Best Buy Co., Inc. (BBY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.92

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

1.41

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.41

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

6.61

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBY на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.92

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.61

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.68

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между BBY и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок BBY и ^GSPC

Максимальная просадка BBY за все время составила -80.90%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BBY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.90%

-56.78%

-24.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-12.14%

-13.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.60%

-25.43%

-27.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.60%

-33.92%

-18.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.51%

-5.78%

-36.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.74%

-10.75%

-19.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.20%

2.60%

+10.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BBY и ^GSPC

Best Buy Co., Inc. (BBY) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что BBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

5.37%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.98%

9.55%

+15.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.28%

18.33%

+23.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.80%

16.90%

+19.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.00%

18.05%

+19.95%