PortfoliosLab logo
Сравнение BBY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBY и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BBY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Best Buy Co., Inc. (BBY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,758.64%
2,152.01%
BBY
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBY:

-0.13

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

BBY:

0.12

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

BBY:

1.02

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

BBY:

-0.11

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

BBY:

-0.37

SPY:

2.26

Индекс Язвы

BBY:

15.78%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

BBY:

43.73%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

BBY:

-80.90%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BBY:

-42.70%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, BBY показывает доходность -20.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции BBY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.64% против 12.04% соответственно.


BBY

С начала года

-20.08%

1 месяц

-9.56%

6 месяцев

-25.22%

1 год

-5.81%

5 лет

1.92%

10 лет

10.64%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBY
Ранг риск-скорректированной доходности BBY, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Best Buy Co., Inc. (BBY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBY, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BBY: -0.13
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино BBY, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BBY: 0.12
SPY: 0.86
Коэффициент Омега BBY, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BBY: 1.02
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара BBY, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BBY: -0.11
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина BBY, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BBY: -0.37
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа BBY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.51
BBY
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBY и SPY

Дивидендная доходность BBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBY
Best Buy Co., Inc.
5.57%4.38%4.70%4.39%2.76%2.20%2.28%3.40%1.99%3.68%4.70%1.85%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BBY и SPY

Максимальная просадка BBY за все время составила -80.90%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.70%
-9.89%
BBY
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BBY и SPY

Best Buy Co., Inc. (BBY) имеет более высокую волатильность в 27.76% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что BBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.76%
15.12%
BBY
SPY