PortfoliosLab logo
Сравнение BBY с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBY и SCHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BBY и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Best Buy Co., Inc. (BBY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
303.87%
370.37%
BBY
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBY:

-0.19

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

BBY:

0.03

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

BBY:

1.00

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

BBY:

-0.16

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

BBY:

-0.53

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

BBY:

15.64%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

BBY:

43.66%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

BBY:

-80.90%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

BBY:

-44.14%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, BBY показывает доходность -22.10%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BBY имеют среднегодовую доходность 10.20%, а акции SCHD немного впереди с 10.35%.


BBY

С начала года

-22.10%

1 месяц

-11.55%

6 месяцев

-28.22%

1 год

-7.42%

5 лет

2.15%

10 лет

10.20%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBY и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBY
Ранг риск-скорректированной доходности BBY, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Best Buy Co., Inc. (BBY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBY, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BBY: -0.19
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино BBY, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BBY: 0.03
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега BBY, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BBY: 1.00
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара BBY, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BBY: -0.16
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина BBY, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BBY: -0.53
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа BBY на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.23
BBY
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBY и SCHD

Дивидендная доходность BBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBY
Best Buy Co., Inc.
5.71%4.38%4.70%4.39%2.76%2.20%2.28%3.40%1.99%3.68%4.70%1.85%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок BBY и SCHD

Максимальная просадка BBY за все время составила -80.90%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.14%
-11.33%
BBY
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности BBY и SCHD

Best Buy Co., Inc. (BBY) имеет более высокую волатильность в 27.59% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что BBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.59%
11.25%
BBY
SCHD