PortfoliosLab logo
Сравнение BBY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBY и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BBY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Best Buy Co., Inc. (BBY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.49%
557.08%
BBY
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBY:

-0.13

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

BBY:

0.12

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

BBY:

1.02

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BBY:

-0.11

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

BBY:

-0.37

VOO:

2.27

Индекс Язвы

BBY:

15.78%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

BBY:

43.73%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

BBY:

-80.90%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BBY:

-42.70%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, BBY показывает доходность -20.08%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции BBY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.64% против 12.12% соответственно.


BBY

С начала года

-20.08%

1 месяц

-9.56%

6 месяцев

-25.22%

1 год

-5.81%

5 лет

1.92%

10 лет

10.64%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBY
Ранг риск-скорректированной доходности BBY, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Best Buy Co., Inc. (BBY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBY, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BBY: -0.13
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино BBY, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BBY: 0.12
VOO: 0.88
Коэффициент Омега BBY, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BBY: 1.02
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара BBY, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BBY: -0.11
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина BBY, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BBY: -0.37
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа BBY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.54
BBY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBY и VOO

Дивидендная доходность BBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBY
Best Buy Co., Inc.
5.57%4.38%4.70%4.39%2.76%2.20%2.28%3.40%1.99%3.68%4.70%1.85%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BBY и VOO

Максимальная просадка BBY за все время составила -80.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.70%
-9.90%
BBY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BBY и VOO

Best Buy Co., Inc. (BBY) имеет более высокую волатильность в 27.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что BBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.76%
13.96%
BBY
VOO