PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFAE.TO с FTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFAE.TO с FTS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) и Fortis Inc (FTS).

Доходность

Сравнение доходности PFAE.TO и FTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) и Fortis Inc (FTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFAE.TO и FTS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFAE.TO
Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund		2.45%25.47%28.53%12.08%-6.88%24.90%21.52%6.33%
FTS
Fortis Inc		10.62%23.67%14.90%5.01%-7.54%21.62%0.19%5.67%
Разные валюты инструментов

PFAE.TO торгуется в CAD, в то время как FTS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFAE.TO показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у FTS с доходностью 10.62%.

PFAE.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-4.40%
С начала года
2.45%
6 месяцев
7.45%
1 год
29.85%
3 года*
21.11%
5 лет*
15.11%
10 лет*
—

FTS

1 день
0.72%
1 месяц
0.20%
С начала года
10.62%
6 месяцев
13.25%
1 год
22.79%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.94%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund

Fortis Inc

Часто сравнивают с PFAE.TO:
PFAE.TO с PFLS.TOPFAE.TO с PFMN.TOPFAE.TO с EMA-PC.TOPFAE.TO с PPAPFAE.TO с BNPFAE.TO с ITAPFAE.TO с ENB.TO
Часто сравнивают с FTS:
FTS с CPX.TOFTS с H.TOFTS с ACO-X.TOFTS с BEP-UN.TOFTS с CU.TOFTS с BEPC.TOFTS с BIPC.TO

Доходность на риск

PFAE.TO vs. FTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFAE.TO
Ранг доходности на риск PFAE.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFAE.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFAE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFAE.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFAE.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFAE.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FTS
Ранг доходности на риск FTS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFAE.TO c FTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) и Fortis Inc (FTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFAE.TOFTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.68

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.41

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

3.76

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.36

7.84

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFAE.TO vs. FTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFAE.TO на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFAE.TO и FTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFAE.TOFTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.83

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.69

+0.49

Корреляция

Корреляция между PFAE.TO и FTS составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFAE.TO и FTS

Дивидендная доходность PFAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FTS в 3.22%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PFAE.TO
Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund		0.33%0.34%0.03%0.69%0.76%0.00%0.00%1.30%0.00%0.00%0.00%
FTS
Fortis Inc		3.22%3.42%4.62%4.50%4.48%3.40%3.54%3.31%3.35%4.43%4.94%

Просадки

Сравнение просадок PFAE.TO и FTS

Максимальная просадка PFAE.TO за все время составила -31.50%, что больше максимальной просадки FTS в -28.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFAE.TO и FTS.

Загрузка...

Показатели просадок

PFAE.TOFTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.50%

-34.36%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-6.63%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-29.96%

+12.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-3.91%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-6.90%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.58%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PFAE.TO и FTS

Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Fortis Inc (FTS) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что PFAE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFAE.TOFTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

4.42%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

9.49%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

13.62%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

14.39%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

16.96%

+5.88%