PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFAE.TO с BMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFAE.TO с BMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFAE.TO (Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund) is fund fund, while BMO (Bank of Montreal) is a stock. Over the past 5 years, PFAE.TO returned 15.68%/yr vs 17.65%/yr for BMO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFAE.TO и BMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) и Bank of Montreal (BMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PFAE.TO торгуется в CAD, в то время как BMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFAE.TO показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у BMO с доходностью 31.24%.

PFAE.TO

1 день
0.80%
1 месяц
5.20%
С начала года
11.53%
6 месяцев
12.99%
1 год
32.81%
3 года*
23.91%
5 лет*
15.68%
10 лет*
—

BMO

1 день
0.00%
1 месяц
8.74%
С начала года
31.24%
6 месяцев
31.30%
1 год
60.98%
3 года*
30.95%
5 лет*
17.65%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFAE.TO и BMO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFAE.TO
Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund		11.53%25.47%28.53%12.08%-6.88%24.90%21.52%6.33%
BMO
Bank of Montreal		31.24%33.19%11.82%12.70%-6.17%46.81%1.59%2.88%

Correlation

The correlation between PFAE.TO and BMO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.33

The correlation between PFAE.TO and BMO shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund

Bank of Montreal

Часто сравнивают с PFAE.TO:
PFAE.TO с PFLS.TOPFAE.TO с PFMN.TOPFAE.TO с EMA-PC.TOPFAE.TO с BNPFAE.TO с PPAPFAE.TO с ITAPFAE.TO с ENB.TO
Часто сравнивают с BMO:
BMO с TDBMO с BNSBMO с ryBMO с RYBMO с VOOBMO с CMBMO с JPM

Доходность на риск

PFAE.TO vs. BMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFAE.TO
Ранг доходности на риск PFAE.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFAE.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFAE.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFAE.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFAE.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFAE.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BMO
Ранг доходности на риск BMO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFAE.TO c BMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) и Bank of Montreal (BMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFAE.TOBMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
3.47

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
4.49

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.60

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

6.05

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.13

21.79

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFAE.TO vs. BMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFAE.TO на текущий момент составляет 2.23, что ниже коэффициента Шарпа BMO равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFAE.TO и BMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFAE.TOBMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

3.47

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.96

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.82

+0.43

Просадки

Сравнение просадок PFAE.TO и BMO

Максимальная просадка PFAE.TO за все время составила -31.50%, что меньше максимальной просадки BMO в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFAE.TO и BMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFAE.TOBMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.50%

-45.69%

+14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-10.13%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-16.55%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-27.22%

+9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-6.27%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.81%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PFAE.TO и BMO

Текущая волатильность для Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) составляет 3.40%, в то время как у Bank of Montreal (BMO) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что PFAE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFAE.TOBMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

5.20%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

14.69%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

17.64%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

18.41%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

20.64%

+1.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFAE.TO и BMO

Дивидендная доходность PFAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности BMO в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMO
Bank of Montreal		2.93%3.55%4.60%4.76%4.62%3.95%4.15%3.96%4.78%4.45%4.73%5.74%
PFAE.TO
Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund		0.31%0.34%0.03%0.69%0.76%0.00%0.00%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFAE.TO and BMO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFAE.TO и BMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор