PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFADX с IMRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFADX с IMRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX).

PFADX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. IMRFX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 янв. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности PFADX и IMRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFADX и IMRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		1.64%7.07%2.13%3.69%-9.50%3.85%7.25%8.16%-5.20%0.00%
IMRFX
Columbia Global Opportunities Fund		-1.66%15.88%7.46%11.29%-21.02%6.25%12.55%15.62%-7.03%0.22%

Доходность по периодам

С начала года, PFADX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у IMRFX с доходностью -1.66%.

PFADX

1 день
0.81%
1 месяц
-2.36%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.77%
1 год
7.10%
3 года*
4.39%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—

IMRFX

1 день
2.19%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.16%
1 год
14.47%
3 года*
9.23%
5 лет*
2.29%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund

Columbia Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с PFADX:
PFADX с FESGXPFADX с TZINXPFADX с TRXAXPFADX с PFJDXPFADX с CVLOXPFADX с PFTSXPFADX с JNSMX
Часто сравнивают с IMRFX:
IMRFX с VFIFXIMRFX с FLNIMRFX с IPIRXIMRFX с CMTFXIMRFX с COSZXIMRFX с GIMFXIMRFX с CDDYX

Сравнение комиссий PFADX и IMRFX

PFADX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии IMRFX в 1.15%.

PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund
IMRFX
Columbia Global Opportunities Fund

Доходность на риск

PFADX vs. IMRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFADX
Ранг доходности на риск PFADX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFADX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFADX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFADX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFADX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IMRFX
Ранг доходности на риск IMRFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMRFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMRFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMRFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMRFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMRFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFADX c IMRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFADXIMRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.39

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.96

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.84

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

7.84

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFADX vs. IMRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFADX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMRFX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFADX и IMRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFADXIMRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.21

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.60

-0.21

Корреляция

Корреляция между PFADX и IMRFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFADX и IMRFX

Дивидендная доходность PFADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности IMRFX в 18.17%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		2.42%2.46%2.89%1.04%5.33%3.46%0.08%1.51%0.91%0.52%0.00%
IMRFX
Columbia Global Opportunities Fund		18.17%17.87%0.47%0.00%6.62%7.92%4.40%1.75%0.35%0.00%2.77%

Просадки

Сравнение просадок PFADX и IMRFX

Максимальная просадка PFADX за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки IMRFX в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFADX и IMRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFADXIMRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-45.67%

+29.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.21%

-8.07%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-28.77%

+12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-6.05%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-7.35%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.89%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PFADX и IMRFX

Текущая волатильность для PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) составляет 2.05%, в то время как у Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что PFADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFADXIMRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

5.14%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

7.40%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

10.72%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

10.86%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

10.36%

-4.81%