PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEZ с KLXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEZ с KLXY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEZ (Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF) and KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) are both exchange-traded funds - PEZ is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index, while KLXY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEZ charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for KLXY.

Доходность

Сравнение доходности PEZ и KLXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PEZ

1 день
0.45%
1 месяц
0.97%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-0.27%
1 год
5.43%
3 года*
14.83%
5 лет*
2.63%
10 лет*
9.46%

KLXY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEZ и KLXY

2026 (YTD)202520242023
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		-4.23%5.40%20.06%19.32%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-6.39%2.48%

Correlation

The correlation between PEZ and KLXY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2023 г.

0.56

The correlation between PEZ and KLXY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEZ и KLXY

Секторы
PEZ
KLXY

Потребительский циклический сектор

66.0%
73.2%

Коммуникационные услуги

11.9%

-

Потребительский защитный сектор

8.7%
21.8%

Здравоохранение

6.9%
4.9%

Технологии

4.0%

-

Промышленность

3.8%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PEZ
66.0%
KLXY
73.2%

Коммуникационные услуги

PEZ
11.9%
KLXY

-

Потребительский защитный сектор

PEZ
8.7%
KLXY
21.8%

Здравоохранение

PEZ
6.9%
KLXY
4.9%

Технологии

PEZ
4.0%
KLXY

-

Промышленность

PEZ
3.8%
KLXY

-

Недвижимость

PEZ
1.9%
KLXY

-

Финансовые услуги

PEZ
0.6%
KLXY

-

Сырьевые материалы

PEZ

-

KLXY

-

Энергетика

PEZ

-

KLXY

-

Коммунальные услуги

PEZ

-

KLXY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

Kraneshares Global Luxury Index ETF

Часто сравнивают с PEZ:
PEZ с QQQPEZ с VCRPEZ с IXNPEZ с AIRRPEZ с ARKKPEZ с SPYPEZ с XLG
Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с USLUXKLXY с VOOKLXY с KOIDKLXY с KSPYKLXY с EWI

Доходность на риск

PEZ vs. KLXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
KLXY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEZ c KLXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEZKLXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEZ vs. KLXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEZKLXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

—

—

Просадки

Сравнение просадок PEZ и KLXY

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEZKLXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.39%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PEZ и KLXY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEZKLXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

—

—

Сравнение комиссий PEZ и KLXY

PEZ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KLXY в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEZ и KLXY

Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности KLXY в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		0.22%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%

Часто задаваемые вопросы

PEZ and KLXY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PEZ is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PEZ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for KLXY.

KLXY has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.22% for PEZ.

PEZ is categorized as Momentum, while KLXY is Consumer Discretionary Equities. PEZ tracks DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index, while KLXY tracks Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Invesco and KraneShares. Their fees differ too: 0.60% for PEZ and 0.69% for KLXY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEZ и KLXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор