PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEYAX с PNRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEYAX с PNRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEYAX (Putnam Large Cap Value Fund) and PNRAX (Putnam Research Fund) are both mutual funds - PEYAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Putnam, while PNRAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PEYAX returned 13.14%/yr vs 16.16%/yr for PNRAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PEYAX charges 0.88%/yr vs 1.03%/yr for PNRAX.

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и PNRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEYAX показывает доходность 9.55%, что значительно ниже, чем у PNRAX с доходностью 13.20%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям PNRAX по среднегодовой доходности: 13.14% против 16.16% соответственно.

PEYAX

1 день
-0.30%
1 месяц
2.88%
С начала года
9.55%
6 месяцев
11.65%
1 год
27.10%
3 года*
20.59%
5 лет*
11.83%
10 лет*
13.14%

PNRAX

1 день
-0.86%
1 месяц
5.19%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.33%
1 год
32.63%
3 года*
24.25%
5 лет*
14.81%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEYAX и PNRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		9.55%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%
PNRAX
Putnam Research Fund		13.20%18.11%26.21%28.83%-17.45%24.32%20.01%32.83%-4.81%23.19%

Correlation

The correlation between PEYAX and PNRAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г.

0.90

The correlation between PEYAX and PNRAX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

Putnam Research Fund

Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с PEQSX
Часто сравнивают с PNRAX:
PNRAX с PMYYXPNRAX с SMGIXPNRAX с CMNWXPNRAX с PHSTXPNRAX с FXAIXPNRAX с VFIAXPNRAX с FAGCX

Доходность на риск

PEYAX vs. PNRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PNRAX
Ранг доходности на риск PNRAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNRAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEYAX c PNRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEYAXPNRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.72

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.68

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

4.01

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

18.89

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEYAX vs. PNRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNRAX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и PNRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEYAXPNRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.87

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.90

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и PNRAX

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке PNRAX в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и PNRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEYAXPNRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-57.49%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-8.24%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-20.26%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-24.37%

+9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-33.35%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.86%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.06%

-12.05%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.75%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и PNRAX

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) составляет 2.46%, в то время как у Putnam Research Fund (PNRAX) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEYAXPNRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.15%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

9.24%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

12.16%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

17.09%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

17.97%

-0.91%

Сравнение комиссий PEYAX и PNRAX

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии PNRAX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и PNRAX

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности PNRAX в 10.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		4.82%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%
PNRAX
Putnam Research Fund		10.15%11.49%7.57%0.28%9.46%7.67%2.02%7.24%15.09%1.57%1.06%1.19%

Часто задаваемые вопросы

PEYAX and PNRAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNRAX has higher volatility (3.15%) compared to PEYAX (2.46%). In terms of maximum drawdown, PEYAX dropped -56.92% vs PNRAX's -57.49%.

PNRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEYAX и PNRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор