PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNRAX с FAGCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNRAX с FAGCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PNRAX (Putnam Research Fund) and FAGCX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I) are both mutual funds - PNRAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Putnam, while FAGCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, PNRAX returned 16.16%/yr vs 25.59%/yr for FAGCX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PNRAX charges 1.03%/yr vs 0.79%/yr for FAGCX.

Доходность

Сравнение доходности PNRAX и FAGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Research Fund (PNRAX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNRAX показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у FAGCX с доходностью 15.73%. За последние 10 лет акции PNRAX уступали акциям FAGCX по среднегодовой доходности: 16.16% против 25.59% соответственно.

PNRAX

1 день
-0.86%
1 месяц
5.19%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.33%
1 год
32.63%
3 года*
24.25%
5 лет*
14.81%
10 лет*
16.16%

FAGCX

1 день
-0.96%
1 месяц
7.21%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.17%
1 год
38.65%
3 года*
31.63%
5 лет*
15.53%
10 лет*
25.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNRAX и FAGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNRAX
Putnam Research Fund		13.20%18.11%26.21%28.83%-17.45%24.32%20.01%32.83%-4.81%23.19%
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		15.73%22.47%39.06%45.51%-32.60%16.63%74.20%47.51%19.08%37.70%

Correlation

The correlation between PNRAX and FAGCX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г.

0.90

The correlation between PNRAX and FAGCX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Research Fund

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с PNRAX:
PNRAX с PMYYXPNRAX с SMGIXPNRAX с CMNWXPNRAX с PHSTXPNRAX с PEYAXPNRAX с FXAIXPNRAX с VFIAX
Часто сравнивают с FAGCX:
FAGCX с FGROFAGCX с FXAIXFAGCX с VOOFAGCX с VUGFAGCX с VIGAXFAGCX с VADGXFAGCX с CMTFX

Доходность на риск

PNRAX vs. FAGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNRAX
Ранг доходности на риск PNRAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNRAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FAGCX
Ранг доходности на риск FAGCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNRAX c FAGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Research Fund (PNRAX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNRAXFAGCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.18

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.84

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.38

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

2.47

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.89

9.26

+9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNRAX vs. FAGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNRAX на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGCX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNRAX и FAGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNRAXFAGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.18

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.61

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.05

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PNRAX и FAGCX

Максимальная просадка PNRAX за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки FAGCX в -69.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRAX и FAGCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNRAXFAGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-69.09%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-16.10%

+7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-26.59%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-38.72%

+14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

-38.72%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.03%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-18.74%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

4.29%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PNRAX и FAGCX

Текущая волатильность для Putnam Research Fund (PNRAX) составляет 3.15%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что PNRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNRAXFAGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

4.69%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

14.29%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

18.28%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

25.40%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

24.49%

-6.52%

Сравнение комиссий PNRAX и FAGCX

PNRAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FAGCX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNRAX и FAGCX

Дивидендная доходность PNRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности FAGCX в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		3.17%3.67%0.00%0.00%11.34%14.14%7.31%7.69%14.30%8.00%15.78%16.11%
PNRAX
Putnam Research Fund		10.15%11.49%7.57%0.28%9.46%7.67%2.02%7.24%15.09%1.57%1.06%1.19%

Часто задаваемые вопросы

PNRAX and FAGCX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAGCX has higher volatility (4.69%) compared to PNRAX (3.15%). In terms of maximum drawdown, PNRAX dropped -57.49% vs FAGCX's -69.09%.

PNRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNRAX и FAGCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор