PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNRAX с FAGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNRAX с FAGCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Research Fund (PNRAX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX).

PNRAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PNRAX и FAGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Research Fund (PNRAX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNRAX и FAGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNRAX
Putnam Research Fund		-2.61%18.11%26.21%28.83%-17.45%24.32%20.01%32.83%-4.81%23.19%
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		-8.38%22.47%39.06%45.51%-32.60%16.63%74.20%47.51%19.08%37.70%

Доходность по периодам

С начала года, PNRAX показывает доходность -2.61%, что значительно выше, чем у FAGCX с доходностью -8.38%. За последние 10 лет акции PNRAX уступали акциям FAGCX по среднегодовой доходности: 14.71% против 22.85% соответственно.

PNRAX

1 день
0.70%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
0.09%
1 год
20.84%
3 года*
20.36%
5 лет*
12.45%
10 лет*
14.71%

FAGCX

1 день
1.22%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-7.67%
1 год
23.27%
3 года*
25.64%
5 лет*
10.63%
10 лет*
22.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Research Fund

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с PNRAX:
PNRAX с PMYYXPNRAX с SMGIXPNRAX с CMNWXPNRAX с PHSTXPNRAX с PEYAXPNRAX с QQQPNRAX с FXAIX
Часто сравнивают с FAGCX:
FAGCX с FGROFAGCX с FXAIXFAGCX с VIGAXFAGCX с VOOFAGCX с VUGFAGCX с VADGXFAGCX с CMTFX

Сравнение комиссий PNRAX и FAGCX

PNRAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FAGCX в 0.79%.

PNRAX
Putnam Research Fund
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

PNRAX vs. FAGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNRAX
Ранг доходности на риск PNRAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNRAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FAGCX
Ранг доходности на риск FAGCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNRAX c FAGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Research Fund (PNRAX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNRAXFAGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.01

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.53

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.61

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

5.73

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNRAX vs. FAGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNRAX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGCX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNRAX и FAGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNRAXFAGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.01

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.42

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.94

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.02

Корреляция

Корреляция между PNRAX и FAGCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNRAX и FAGCX

Дивидендная доходность PNRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что больше доходности FAGCX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNRAX
Putnam Research Fund		11.80%11.49%7.57%0.28%9.46%7.67%2.02%7.24%15.09%1.57%1.06%1.19%
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		4.01%3.67%0.00%0.00%11.34%14.14%7.31%7.69%14.30%8.00%15.78%16.11%

Просадки

Сравнение просадок PNRAX и FAGCX

Максимальная просадка PNRAX за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки FAGCX в -69.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRAX и FAGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PNRAXFAGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-69.09%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-16.10%

+7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-38.72%

+14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

-38.72%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-11.03%

+6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-18.83%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.51%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PNRAX и FAGCX

Текущая волатильность для Putnam Research Fund (PNRAX) составляет 5.44%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что PNRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNRAXFAGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

8.53%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

14.86%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

24.45%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

25.43%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

24.42%

-6.47%