PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEYAX с PMVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEYAX с PMVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEYAX (Putnam Large Cap Value Fund) and PMVAX (Putnam Sustainable Future Fund) are both mutual funds - PEYAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Putnam, while PMVAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PEYAX returned 13.14%/yr vs 9.05%/yr for PMVAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PEYAX charges 0.88%/yr vs 1.00%/yr for PMVAX.

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и PMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEYAX показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у PMVAX с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции PEYAX превзошли акции PMVAX по среднегодовой доходности: 13.14% против 9.05% соответственно.

PEYAX

1 день
-0.30%
1 месяц
2.88%
С начала года
9.55%
6 месяцев
11.65%
1 год
27.10%
3 года*
20.59%
5 лет*
11.83%
10 лет*
13.14%

PMVAX

1 день
-0.96%
1 месяц
2.83%
С начала года
3.34%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.70%
3 года*
12.22%
5 лет*
0.96%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEYAX и PMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		9.55%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		3.34%2.64%14.87%28.60%-33.93%5.99%52.93%29.77%-7.08%10.61%

Correlation

The correlation between PEYAX and PMVAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1999 г.

0.86

The correlation between PEYAX and PMVAX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

Putnam Sustainable Future Fund

Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с PEQSX
Часто сравнивают с PMVAX:
PMVAX с EEOFXPMVAX с LSHAXPMVAX с PSDYXPMVAX с NEEGXPMVAX с PNRAXPMVAX с SSMHXPMVAX с PGOYX

Доходность на риск

PEYAX vs. PMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PMVAX
Ранг доходности на риск PMVAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMVAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMVAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMVAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMVAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMVAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEYAX c PMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEYAXPMVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
0.40

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
0.68

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.08

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

0.43

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

1.26

+13.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEYAX vs. PMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа PMVAX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и PMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEYAXPMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

0.40

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.05

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.44

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и PMVAX

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки PMVAX в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и PMVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEYAXPMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-61.94%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-14.96%

+7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-27.38%

+12.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-44.20%

+28.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-44.20%

+8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-7.92%

+7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.06%

-11.01%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

5.08%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и PMVAX

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) составляет 2.46%, в то время как у Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEYAXPMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

4.25%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

12.57%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

16.08%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

21.28%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

20.45%

-3.39%

Сравнение комиссий PEYAX и PMVAX

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии PMVAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и PMVAX

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности PMVAX в 13.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		4.82%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		13.78%14.24%12.53%0.00%0.00%16.32%10.06%2.67%31.09%4.49%2.25%8.33%

Часто задаваемые вопросы

PEYAX and PMVAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMVAX has higher volatility (4.25%) compared to PEYAX (2.46%). In terms of maximum drawdown, PEYAX dropped -56.92% vs PMVAX's -61.94%.

PEYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEYAX и PMVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор