PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEYAX с PMVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEYAX с PMVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX).

PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. PMVAX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и PMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEYAX и PMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		0.74%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		-8.08%2.64%14.87%28.60%-33.93%5.99%52.93%29.77%-7.08%10.61%

Доходность по периодам

С начала года, PEYAX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у PMVAX с доходностью -8.08%. За последние 10 лет акции PEYAX превзошли акции PMVAX по среднегодовой доходности: 12.48% против 8.17% соответственно.

PEYAX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
6.34%
1 год
18.34%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.48%

PMVAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-9.98%
1 год
4.97%
3 года*
8.66%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

Putnam Sustainable Future Fund

Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с VGRIX
Часто сравнивают с PMVAX:
PMVAX с PSDYXPMVAX с LSHAXPMVAX с SSMHXPMVAX с EEOFXPMVAX с NEEGXPMVAX с PNRAXPMVAX с IMIDX

Сравнение комиссий PEYAX и PMVAX

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии PMVAX в 1.00%.

PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

PEYAX vs. PMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PMVAX
Ранг доходности на риск PMVAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMVAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMVAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMVAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMVAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMVAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEYAX c PMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEYAXPMVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.27

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.54

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.07

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.37

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

1.14

+6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEYAX vs. PMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа PMVAX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и PMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEYAXPMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.27

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

-0.06

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.40

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Корреляция

Корреляция между PEYAX и PMVAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и PMVAX

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности PMVAX в 15.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		5.05%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		15.49%14.24%12.53%0.00%0.00%16.32%10.06%2.67%31.09%4.49%2.25%8.33%

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и PMVAX

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки PMVAX в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и PMVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEYAXPMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-61.94%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-14.96%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-44.20%

+28.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-44.20%

+8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-18.10%

+12.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-11.00%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

4.83%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и PMVAX

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) составляет 4.30%, в то время как у Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEYAXPMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.53%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

12.39%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

21.90%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

21.26%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

20.40%

-3.34%