Сравнение PEYAX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PEYAX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEYAX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 0.74% | 20.09% | 18.99% | 15.09% | -8.37% | 26.84% | 5.87% | 29.94% | -8.63% | 18.79% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PEYAX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции PEYAX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 12.48% против 9.24% соответственно.
PEYAX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.48%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEYAX и NEIMX
PEYAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
PEYAX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
PEYAX
NEIMX
Сравнение PEYAX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEYAX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.65 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.32 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.49 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 12.55 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEYAX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.65 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.02 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.02 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.03 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PEYAX и NEIMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEYAX и NEIMX
Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 5.05% | 5.36% | 6.80% | 4.93% | 1.21% | 7.09% | 5.97% | 3.79% | 5.67% | 3.31% | 2.27% | 5.86% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок PEYAX и NEIMX
Максимальная просадка PEYAX за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEYAX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -92.94% | +36.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -10.78% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -92.94% | +77.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -92.94% | +56.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -90.08% | +84.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.10% | -9.92% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.14% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEYAX и NEIMX
Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEYAX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 4.05% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 8.52% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 15.65% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 576.30% | -561.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 407.62% | -390.56% |