Сравнение PEYAX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PEYAX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEYAX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 0.74% | 20.09% | 18.99% | 15.09% | -8.37% | 26.84% | 5.87% | 29.94% | -8.63% | 18.79% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PEYAX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEYAX имеют среднегодовую доходность 12.48%, а акции FGINX немного отстают с 12.18%.
PEYAX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.48%
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEYAX и FGINX
PEYAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
PEYAX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
PEYAX
FGINX
Сравнение PEYAX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEYAX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.84 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.47 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.55 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 10.90 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEYAX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.84 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.01 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.72 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PEYAX и FGINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEYAX и FGINX
Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности FGINX в 10.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 5.05% | 5.36% | 6.80% | 4.93% | 1.21% | 7.09% | 5.97% | 3.79% | 5.67% | 3.31% | 2.27% | 5.86% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок PEYAX и FGINX
Максимальная просадка PEYAX за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEYAX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -54.80% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.56% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -16.21% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -37.37% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -5.46% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.10% | -9.74% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.70% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEYAX и FGINX
Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеют волатильность 4.30% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEYAX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 4.24% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 9.01% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 16.22% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 14.88% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 17.04% | +0.02% |