Сравнение PEYAX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PEYAX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEYAX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | -1.32% | 20.09% | 18.99% | 15.09% | -8.37% | 26.84% | 5.87% | 29.94% | -8.63% | 18.79% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | -2.01% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PEYAX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции PEYAX превзошли акции FBLEX по среднегодовой доходности: 12.25% против 11.11% соответственно.
PEYAX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 12.25%
FBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEYAX и FBLEX
PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
PEYAX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
PEYAX
FBLEX
Сравнение PEYAX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEYAX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.91 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.32 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.06 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 4.92 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEYAX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.91 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.69 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PEYAX и FBLEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEYAX и FBLEX
Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности FBLEX в 11.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 5.15% | 5.36% | 6.80% | 4.93% | 1.21% | 7.09% | 5.97% | 3.79% | 5.67% | 3.31% | 2.27% | 5.86% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.33% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок PEYAX и FBLEX
Максимальная просадка PEYAX за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEYAX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -39.73% | -17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.55% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -19.00% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -39.73% | +3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -6.89% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.10% | -3.86% | -10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.49% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEYAX и FBLEX
Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 3.58% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEYAX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.48% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 7.78% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 15.13% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 14.78% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.39% | -0.34% |