Сравнение PEYAX с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEYAX или DGRW.
Основные характеристики
| PEYAX | DGRW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.00% | 22.00% |
| Дох-ть за 1 год | 28.46% | 29.39% |
| Дох-ть за 3 года | 6.51% | 12.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.41% | 14.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.99% | 13.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 3.79 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 3.99 | 5.06 |
| Коэф-т Мартина | 21.85 | 19.22 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 10.76% | 10.63% |
| Макс. просадка | -50.96% | -32.04% |
| Текущая просадка | -0.73% | -1.12% |
Корреляция
Корреляция между PEYAX и DGRW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PEYAX и DGRW
С начала года, PEYAX показывает доходность 25.00%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 22.00%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 7.99% против 13.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEYAX и DGRW
PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEYAX c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEYAX и DGRW
Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности DGRW в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 1.20% | 1.43% | 1.88% | 1.16% | 1.50% | 1.35% | 1.85% | 1.55% | 1.42% | 1.46% | 9.72% | 9.82% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.50% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок PEYAX и DGRW
Максимальная просадка PEYAX за все время составила -50.96%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEYAX и DGRW
Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 3.37% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.