Сравнение PEYAX с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PEYAX и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEYAX и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 0.74% | 20.09% | 18.99% | 15.09% | -8.37% | 26.84% | 5.87% | 29.94% | -8.63% | 18.79% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PEYAX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEYAX имеют среднегодовую доходность 12.48%, а акции DGRW немного впереди с 13.07%.
PEYAX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.48%
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEYAX и DGRW
PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
PEYAX vs. DGRW — Ранг доходности на риск
PEYAX
DGRW
Сравнение PEYAX c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEYAX | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.75 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.19 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.05 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 4.75 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEYAX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.75 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.81 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.81 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PEYAX и DGRW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEYAX и DGRW
Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 5.05% | 5.36% | 6.80% | 4.93% | 1.21% | 7.09% | 5.97% | 3.79% | 5.67% | 3.31% | 2.27% | 5.86% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок PEYAX и DGRW
Максимальная просадка PEYAX за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEYAX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -32.04% | -24.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.30% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -17.27% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -32.04% | -4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -5.69% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.10% | -3.04% | -11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.51% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEYAX и DGRW
Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) составляет 4.30%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEYAX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 4.64% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 7.73% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 15.41% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 13.98% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 16.21% | +0.85% |