PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEYAX с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEYAX с DGRW

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEYAX или DGRW.

Корреляция

Корреляция между PEYAX и DGRW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEYAX:

0.54

DGRW:

0.52

Коэф-т Сортино

PEYAX:

0.97

DGRW:

0.93

Коэф-т Омега

PEYAX:

1.14

DGRW:

1.13

Коэф-т Кальмара

PEYAX:

0.66

DGRW:

0.58

Коэф-т Мартина

PEYAX:

2.49

DGRW:

2.18

Индекс Язвы

PEYAX:

4.02%

DGRW:

4.34%

Дневная вол-ть

PEYAX:

15.89%

DGRW:

16.45%

Макс. просадка

PEYAX:

-50.78%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

PEYAX:

-3.33%

DGRW:

-5.14%

Доходность по периодам

С начала года, PEYAX показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 10.88% против 11.97% соответственно.

PEYAX

С начала года

3.36%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

-2.33%

1 год

8.45%

5 лет

18.39%

10 лет

10.88%

DGRW

С начала года

0.05%

1 месяц

6.26%

6 месяцев

-4.75%

1 год

8.46%

5 лет

16.30%

10 лет

11.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PEYAX и DGRW

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEYAX и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEYAX
Ранг риск-скорректированной доходности PEYAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEYAX c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и DGRW

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как DGRW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		1.15%1.14%1.43%1.88%1.16%1.50%1.35%1.85%1.55%1.42%1.48%9.81%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и DGRW

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и DGRW

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) составляет 4.91%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...