PortfoliosLab logo
Сравнение PEYAX с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PEYAX и DGRW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
141.01%
294.34%
PEYAX
DGRW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEYAX:

0.07

DGRW:

0.46

Коэф-т Сортино

PEYAX:

0.21

DGRW:

0.76

Коэф-т Омега

PEYAX:

1.03

DGRW:

1.11

Коэф-т Кальмара

PEYAX:

0.06

DGRW:

0.46

Коэф-т Мартина

PEYAX:

0.19

DGRW:

1.88

Индекс Язвы

PEYAX:

6.35%

DGRW:

3.97%

Дневная вол-ть

PEYAX:

16.48%

DGRW:

16.23%

Макс. просадка

PEYAX:

-50.78%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

PEYAX:

-12.93%

DGRW:

-9.35%

Доходность по периодам

С начала года, PEYAX показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 6.20% против 11.55% соответственно.


PEYAX

С начала года

-1.91%

1 месяц

-5.02%

6 месяцев

-9.41%

1 год

0.04%

5 лет

11.05%

10 лет

6.20%

DGRW

С начала года

-4.39%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

-6.83%

1 год

6.41%

5 лет

14.98%

10 лет

11.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEYAX и DGRW

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


График комиссии PEYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEYAX: 0.88%
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRW: 0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEYAX и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PEYAX
Ранг риск-скорректированной доходности PEYAX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEYAX c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PEYAX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PEYAX: 0.07
DGRW: 0.46
Коэффициент Сортино PEYAX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PEYAX: 0.21
DGRW: 0.76
Коэффициент Омега PEYAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PEYAX: 1.03
DGRW: 1.11
Коэффициент Кальмара PEYAX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PEYAX: 0.06
DGRW: 0.46
Коэффициент Мартина PEYAX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PEYAX: 0.19
DGRW: 1.88

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.46
PEYAX
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и DGRW

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности DGRW в 1.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
1.22%1.14%1.43%1.88%1.16%1.50%1.35%1.85%1.55%1.42%1.48%9.81%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.55%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и DGRW

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.93%
-9.35%
PEYAX
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и DGRW

Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 11.54% и 12.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.54%
12.00%
PEYAX
DGRW