PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEYAX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEYAX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEYAX и AVERX

2026 (YTD)2025
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		0.74%22.03%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, PEYAX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

PEYAX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
6.34%
1 год
18.34%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.48%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с VGRIX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий PEYAX и AVERX

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

PEYAX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEYAX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEYAXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEYAX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEYAXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.17

-0.81

Корреляция

Корреляция между PEYAX и AVERX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и AVERX

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		5.05%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и AVERX

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEYAXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-11.33%

-45.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-6.66%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-5.39%

-8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEYAXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

19.13%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

19.13%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

19.13%

-2.07%