Сравнение PEY с VFVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).
PEY и VFVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PEY и VFVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEY и VFVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 5.88% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | -3.85% | 24.76% | -6.40% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.10% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 25.42% | -15.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PEY показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 2.10%.
PEY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 8.63%
VFVA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEY и VFVA
PEY берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.
Доходность на риск
PEY vs. VFVA — Ранг доходности на риск
PEY
VFVA
Сравнение PEY c VFVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEY | VFVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.94 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.45 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.35 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 5.36 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEY | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.94 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.39 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PEY и VFVA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEY и VFVA
Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности VFVA в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.68% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.09% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEY и VFVA
Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и VFVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEY | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.81% | -48.58% | -24.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -15.54% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -24.07% | +6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -6.24% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -7.43% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 3.91% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEY и VFVA
Текущая волатильность для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) составляет 3.24%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что PEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEY | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 4.33% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 11.07% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 22.24% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 20.25% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 24.51% | -5.61% |