PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEY с VEGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEY с VEGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) and VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - PEY tracks the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index while VEGI tracks the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEY returned 8.51%/yr vs 8.32%/yr for VEGI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEY charges 0.54%/yr vs 0.39%/yr for VEGI.

Доходность

Сравнение доходности PEY и VEGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEY показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у VEGI с доходностью 16.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEY имеют среднегодовую доходность 8.51%, а акции VEGI немного отстают с 8.32%.

PEY

1 день
1.25%
1 месяц
2.72%
С начала года
13.21%
6 месяцев
13.70%
1 год
18.17%
3 года*
11.81%
5 лет*
5.83%
10 лет*
8.51%

VEGI

1 день
-0.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
16.20%
6 месяцев
15.37%
1 год
14.32%
3 года*
8.08%
5 лет*
3.48%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEY и VEGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		13.21%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		16.20%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-9.76%19.79%

Correlation

The correlation between PEY and VEGI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.65

The correlation between PEY and VEGI shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEY и VEGI

Секторы
PEY
VEGI

Финансовые услуги

21.7%

-

Потребительский защитный сектор

16.9%
33.3%

Промышленность

15.0%
34.2%

Коммунальные услуги

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Технологии

6.5%

-

Сырьевые материалы

6.4%
31.7%

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Энергетика

1.5%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

PEY
21.7%
VEGI

-

Потребительский защитный сектор

PEY
16.9%
VEGI
33.3%

Промышленность

PEY
15.0%
VEGI
34.2%

Коммунальные услуги

PEY
12.0%
VEGI

-

Потребительский циклический сектор

PEY
7.5%
VEGI

-

Здравоохранение

PEY
6.8%
VEGI

-

Технологии

PEY
6.5%
VEGI

-

Сырьевые материалы

PEY
6.4%
VEGI
31.7%

Коммуникационные услуги

PEY
5.7%
VEGI

-

Энергетика

PEY
1.5%
VEGI

-

Недвижимость

PEY

-

VEGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM
Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с FTAGVEGI с ITA

Доходность на риск

PEY vs. VEGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY c VEGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEYVEGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.97

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.51

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.92

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

3.68

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEY vs. VEGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа VEGI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY и VEGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEYVEGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.97

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.20

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.34

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PEY и VEGI

Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и VEGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEYVEGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.81%

-37.37%

-35.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-7.49%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-17.71%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-28.86%

+10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

-37.37%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-4.96%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-9.82%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.90%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY и VEGI

Текущая волатильность для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) составляет 3.88%, в то время как у iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что PEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEYVEGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.49%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

11.82%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

14.77%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

17.88%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

18.94%

-0.04%

Сравнение комиссий PEY и VEGI

PEY берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VEGI в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY и VEGI

Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности VEGI в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.46%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		2.01%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Часто задаваемые вопросы

PEY and VEGI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGI has higher volatility (4.49%) compared to PEY (3.88%). In terms of maximum drawdown, PEY dropped -72.81% vs VEGI's -37.37%.

On 10-year performance, PEY leads with 8.51% vs 8.32% for VEGI. On fees, VEGI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PEY has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PEY has performed better with a 8.51% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

PEY has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 2.01% for VEGI.

PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index, while VEGI tracks MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.54% for PEY and 0.39% for VEGI.

PEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEY и VEGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор