Сравнение PEY с TMVE
PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - PEY tracks the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index while TMVE tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEY charges 0.54%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности PEY и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEY показывает доходность 14.10%, что значительно ниже, чем у TMVE с доходностью 17.39%.
PEY
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 14.10%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 8.73%
TMVE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEY и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 14.10% | 1.86% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 17.39% | 6.04% |
Correlation
The correlation between PEY and TMVE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEY vs. TMVE — Ранг доходности на риск
PEY
TMVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PEY c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEY | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEY и TMVE
Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEY | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.81% | -8.21% | -64.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -0.69% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -1.43% | -11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PEY и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEY | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 13.81% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 13.81% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 13.81% | +5.07% |
Сравнение комиссий PEY и TMVE
PEY берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEY и TMVE
Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.49% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEY and TMVE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEY is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEY is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
PEY has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 0.10% for TMVE.
PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index, while TMVE tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Invesco and Thrivent. Their fees differ too: 0.54% for PEY and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для PEY и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор