PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEY с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEY с RDVY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY).

PEY и RDVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. RDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PEY и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEY и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		5.88%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		-0.63%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Доходность по периодам

С начала года, PEY показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у RDVY с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции PEY уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: 8.63% против 14.60% соответственно.

PEY

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.81%
С начала года
5.88%
6 месяцев
3.22%
1 год
4.59%
3 года*
7.32%
5 лет*
5.59%
10 лет*
8.63%

RDVY

1 день
0.83%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
3.03%
1 год
18.34%
3 года*
17.27%
5 лет*
10.18%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DVYPEY с JEPIPEY с DIVOPEY с COWZPEY с VYM
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Сравнение комиссий PEY и RDVY

PEY берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.50%.

PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Доходность на риск

PEY vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEYRDVYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.97

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.46

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.46

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

6.42

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEY vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа RDVY равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEYRDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.97

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.54

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.62

-0.35

Корреляция

Корреляция между PEY и RDVY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY и RDVY

Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности RDVY в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.68%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		1.02%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Просадки

Сравнение просадок PEY и RDVY

Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и RDVY.

Загрузка...

Показатели просадок

PEYRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.81%

-40.60%

-32.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-12.87%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-25.32%

+7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

-40.60%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-5.71%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-5.06%

-7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

2.93%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY и RDVY

Текущая волатильность для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) составляет 3.24%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что PEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEYRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

5.59%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

10.92%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

19.08%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

18.92%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

21.10%

-2.20%