Сравнение PEY с RDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV).
PEY и RDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEY и RDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEY и RDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 5.88% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | -3.85% | 24.76% | -7.49% | 8.78% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 7.26% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 22.62% | -4.78% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PEY показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции PEY уступали акциям RDIV по среднегодовой доходности: 8.63% против 10.76% соответственно.
PEY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 8.63%
RDIV
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEY и RDIV
PEY берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии RDIV в 0.39%.
Доходность на риск
PEY vs. RDIV — Ранг доходности на риск
PEY
RDIV
Сравнение PEY c RDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEY | RDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.99 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.46 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.32 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 5.42 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEY | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.99 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.62 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.53 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PEY и RDIV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEY и RDIV
Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности RDIV в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.68% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.82% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок PEY и RDIV
Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и RDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEY | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.81% | -49.97% | -22.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -13.53% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -24.89% | +6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.55% | -49.97% | +8.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -2.40% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -5.92% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 3.30% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEY и RDIV
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) имеют волатильность 3.24% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEY | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 3.21% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 9.75% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 18.27% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 17.69% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 21.91% | -3.01% |